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2014期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識章節(jié)真題10.3:期權(quán)交易的簡單策略

2014年期貨從業(yè)資格備考階段,考試吧特為大家整理了2014期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識章節(jié)真題,供大家參考學(xué)習(xí)!

  10-20(2010年5月計算分析題)某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約,價格為284美分/蒲式耳,同時買入5月份CBOT小麥看跌期權(quán),敲定價格為290美分,權(quán)利金為12美分,則該期權(quán)的損益平衡點為(  )美分。

  A、278

  B、272

  C、296

  D、302

  【答案】A

  【解析】買進看跌期權(quán)的損益平衡點=執(zhí)行價格一權(quán)利金=290一12=278(美分)。

  10-21(2010年5月單選題)某投資者買入一份看跌期權(quán),若期權(quán)費為C,執(zhí)行價格為X,則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為(  )時,該投資者不賠不賺。

  A、X+C

  B、X-C

  C、C-X

  D、C

  【答案】B

  【解析】買人看跌期權(quán)的盈虧平衡點為X—C,此時投資者執(zhí)行期權(quán)的收益恰好等于買入期權(quán)時支付的期權(quán)費。

  10-22(2010年5月計算分析題)2008年5月份,某投資者賣出一張7月到期的執(zhí)行價格為14900點的恒生指數(shù)看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán),當(dāng)恒指為(  )點時,可以獲得最大盈利。

  A、14800

  B、14900

  C、15000

  D、15250

  【答案】B

  【解析】該投資者進行的是賣出跨式套利,當(dāng)恒指為執(zhí)行價格時,期權(quán)的購買者不行使期權(quán),投資者獲得全部權(quán)利金。

  10-23(2009年6月多選題)在下列策略中,期權(quán)權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)為期貨多頭部位的是(  )。

  A、買進看漲期權(quán)

  B、買進看跌期權(quán)

  C、賣出看漲期權(quán)

  D、賣出看跌期權(quán)

  【答案】AD

  【解析】買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)將轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位;買進看跌期權(quán)和賣出看漲期權(quán)將轉(zhuǎn)換為空頭部位。

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