6. 關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有( )。

　　A.期貨套利交易可利用相關(guān)期貨合約價(jià)差的有利變動(dòng)而獲利

　　B.期貨投機(jī)交易是利用某一期貨合約價(jià)格的有利變動(dòng)而獲利

　　C.套利交易和投機(jī)交易均有利于市場流動(dòng)性的提高

　　D.套利交易的風(fēng)險(xiǎn)一般高于投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 7月1日某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時(shí)，賣出11月白糖期貨合約，價(jià)格分別為6420元/噸和6520元/噸。持有一段時(shí)間后價(jià)差縮小的情形是( )。

　　A.9月合約價(jià)格為6380元/噸，11月合約價(jià)格為6460元/噸

　　B.9月合約價(jià)格為6400元/噸，11月合約價(jià)格為6480元/噸

　　C.9月合約價(jià)格為6480元/噸，11月合約價(jià)格為6600元/噸

　　D.9月合約價(jià)格為6490元/噸，11月合約價(jià)格為6460元/噸

　　8. 4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價(jià)格分別為1310元/噸，1360元/噸和1436元/噸，套利者預(yù)期5月和7月間價(jià)差以及5月和10月間價(jià)差均會(huì)擴(kuò)大，則套利者應(yīng)( )。

　　A.買入7月焦炭期貨合約，同時(shí)賣出10月焦炭期貨合約

　　B.賣出5月焦炭期貨合約，同時(shí)買入10月焦炭期貨合約

　　C.賣出5月焦炭期貨合約，同時(shí)買入7月焦炭期貨合約

　　D.買入5月焦炭期貨合約，同時(shí)賣出10月焦炭期貨合約

　　9. 關(guān)于跨品種套利，以下描述正確的有( )。

　　A.小麥期貨與玉米期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常價(jià)差水平時(shí)，適宜在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利

　　C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常價(jià)差水平時(shí)，適宜在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利

　　D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　10. 關(guān)于跨市套利的正確描述有( )。

　　A.需關(guān)注交割品級(jí)的差異、不同交易所之間交易單位和報(bào)價(jià)體系差異等

　　B.跨市套利中的價(jià)差主要受到運(yùn)輸費(fèi)用的制約

　　C.利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價(jià)差的變動(dòng)而獲利

　　D.是指在不同交易所同時(shí)買入、賣出相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為

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