6. 利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期( )。

　　A.債券價格上升

　　B.債券價格下跌

　　C.市場利率上升

　　D.市場利率下跌

　　7. 以下利率期貨合約，不采取指數(shù)式報價方法的有( )。

　　A.CME3個月期國債

　　B.CME3個月期歐洲美元

　　C.CBOT5年期國債

　　D.CBOT10年期國債

　　三、綜合題

　　1. 5月初，某公司預(yù)期須在8月份借入一筆期限為3個月，金額為200萬美元的款項，當(dāng)時市場利率為9.75%。由于擔(dān)心利率上升，于是在期貨市場以 90.30點賣出2張9月份到期的3個月國債期貨合約(合約面值為100萬美元，1個基本點是指數(shù)的0.01點，代表25美元)。到了8月份，9月份期貨合約價指數(shù)是88.00點，該公司將其3個月期國債期貨合約平倉，同時以12%的利率借入200萬元。如不考慮交易費用，通過套期保值，該公司此項借款的利息支出相當(dāng)于是____美元，其利率相當(dāng)于是____%。( )

　　A.97，000;1.275

　　B.80，000;4.85

　　C.48，500;9.7

　　D.11500;2.425

　　2. 美國在2010年2月15日發(fā)行了到期日為2020年2月15日的國債，面值10萬美元，票面利率為4.5%，如果芝加哥期貨交易所2012年6月30日到期的10年期國債期貨的賣方用該國債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105，該國債期貨合約交割價125‘160，則買方必須支付( )美元。

　　A.115，955.25

　　B.116，517.75

　　C.114，267.75

　　D.118，767.75

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