71、出現(xiàn)漲、跌停板時(shí)可采取的措施有(　　)。

　　A.以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則

　　B.連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)

　　C.連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)實(shí)行強(qiáng)制加倉(cāng)

　　D.連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)

　　72、指定商品期貨交割倉(cāng)庫(kù)主要考慮(　　)。

　　A.倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

　　B.倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件

　　C.運(yùn)輸條件

　　D.質(zhì)檢條件

　　73、交易風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場(chǎng)流動(dòng)性差

　　B.當(dāng)期期貨價(jià)格波動(dòng)較大

　　C.保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足

　　D.期貨交易以迅速、及時(shí)方便地成交

　　74、期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮的因素有(　　)。

　　A.倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件

　　B.倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件和質(zhì)檢條件

　　C.倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)距離交易所的遠(yuǎn)近

　　D.倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

　　75、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買人一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

　　B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

　　C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

　　D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

　　76、在會(huì)員制期貨交易所，會(huì)員大會(huì)的職權(quán)包括(　　)。

　　A.制定章程及業(yè)務(wù)規(guī)則

　　B.選舉高級(jí)管理人員

　　C.決定期貨交易所的合并和終止

　　D.審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案

　　77、最為活躍的利率期貨品種主要有(　　)。

　　A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個(gè)月期歐洲美元利率期貨合約

　　B.芝加哥期貨交易所(CBOT)的長(zhǎng)期國(guó)債期貨

　　C.芝加哥期貨交易所(CBOT)的10年期國(guó)債期貨合約

　　D.歐洲期貨交易所(EUREX)的中期國(guó)債期貨

　　78、套利交易是期貨市場(chǎng)的交易方式之一，對(duì)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展起著重要的作用，主要表現(xiàn)有(　　)。

　　A.有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的合理價(jià)差關(guān)系的形成

　　B.套利行為有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高

　　C.套利有助于優(yōu)化資源配置

　　D.套利行為有助于市場(chǎng)穩(wěn)定

　　79、原料與成品間的套利包括(　　)。

　　A.大豆與玉米套利

　　B.大豆提油套利

　　C.反向大豆提油套利

　　D.大豆與大豆套利

　　80、目前，我國(guó)鄭州商品交易所上市的期貨品種包括(　　)等。

　　A.小麥

　　B.豆粕

　　C.棉花

　　D.綠豆

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