151、 9月10日,某投資者在期貨市場上以92.30點的價格買入2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約,12月2日,又以94.10點的價格賣出2張12月份到期的3個月歐洲美元期貨合約進行平倉。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元,每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為( )美元。
A.4500
B.-4500
C.9000
D.-9000
152、某套期保值企業(yè)對其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進行賣出套期保值操作,且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個套期保值期間,期貨價格上漲400元/噸,現(xiàn)貨價格上漲500元/噸,這意味著該套期保值者期貨市場虧損400元/噸,現(xiàn)貨市場盈利500元/噸。套期保值有效性為( )。
A.100%
B.120%
C.90%
D.80%
153、在利率期貨交易中,當(dāng)( )合約問存在著過大或過小的價差關(guān)系時,就存在著跨期套利的潛在機會。
A.不同市場
B.同一市場
C.同一品種
D.不同交割月份
154、 7月1日,某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )點。
A.200
B.180
C.220
D.20
155、假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,則當(dāng)日的期貨理論價格為( )點。
A.1537
B.1486.47
C.1468.13
D.1457.03
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