查看匯總：2014期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》提高練習題匯總

　　1. 某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000元/噸;一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060元/噸。同時將期貨合約以2100元/噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是(　　)。

　　A、2040元/噸

　　B、2060元/噸

　　C、1940元/噸

　　D、1960元/噸請訪問

　　2. 假定年利率r為8%，年指數(shù)股息d為1.5%，6 月30 日是6 月指數(shù)期合約的交割日。4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600 點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.2 個指數(shù)點，市場沖擊成本為0.2 個指數(shù)點;買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.5%，買賣股票的市場沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4 月1 日時的無套利區(qū)間是(　　)。

　　A、[1606，1646]

　　B、[1600，1640]

　　C、[1616，1656]

　　D、[1620，1660]

　　3. 現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，期貨交易所是(　　)。

　　A、高度組織化和規(guī)范化的服務組織

　　B、期貨交易活動必要的參與方

　　C、影響期貨價格形成的關鍵組織

　　D、期貨合約商品的管理者

　　4. 利率期貨的標的物是(　　)。

　　A、利率

　　B、證券

　　C、債務憑證

　　D、貨幣

　　5. (　　)可以根據(jù)市場風險狀況改變執(zhí)行大戶報告的持倉界限。

　　A、期貨交易所

　　B、會員

　　C、期貨經(jīng)紀公司

　　D、中國證監(jiān)會

　　6. 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 (　　)。

　　A、CTA

　　B、CPO

　　C、FCM

　　D、TM

　　7. 香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是(　　)港元。

　　A、-5000

　　B、2500

　　C、4900

　　D、5000

　　8. 某投資者在10月份以80點的權利金(每點10美元，合500美元)買進一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500的道?瓊斯指數(shù)美式看漲期權，期權標的物是12月到期的道瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期時12月道?瓊斯指數(shù)期貨升至9550點，若該投資者此時決定執(zhí)行期權，他將虧損(　　)美元。(忽略傭金成本)

　　A、80

　　B、300

　　C、500

　　D、800

　　9. 某投機者預測8月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手(10噸/手)大豆期貨合約，成交價格為2010元/噸。此后價格下降到2000元/噸，該投機者再次買入1手合約，則該投機者的持倉平均價格為(　　)元/噸。

　　A、2000

　　B、2005

　　C、2010

　　D、2015

　　10. 某出口商擔心美元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

　　A、買美元期貨買權

　　B、賣歐洲美元期貨

　　C、賣美元期貨

　　D、賣美元期貨賣權，賣日元期貨買權

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