查看匯總：2014期貨《基礎(chǔ)知識》各題型專項(xiàng)習(xí)題及解析匯總

　　提分密卷:1套題+1套資料=穩(wěn)提20~30分,1小時(shí)看完就過!

　　綜合題(在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填人括號內(nèi))

　　1.某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126000加侖，目前價(jià)格為0.8935美元/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為0.8955美元/加侖。半年后，該工廠以0.8923美元/加侖購入燃料油，并以0.8950美元/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為(　　)美元/加侖。

　　A.0.8928

　　B.0.8918

　　C.0.894

　　D.0.8935

　　2.某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買人10手(10噸)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸再次買人5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到(　　)元/噸時(shí)才可以避免損失。(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

　　A.2010

　　B.2015

　　C.2020

　　D.2025

　　3.假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的厴系數(shù)分別為1.2，0.9和1.05，其資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的母系數(shù)為(　　)。

　　A.1.05

　　B.1.15

　　C.1.95

　　D.2

　　4.某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為(　　)。

　　A.價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，盈利500元

　　B.價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，盈利1000元

　　C.價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元

　　D.價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元

　　5.若A股票報(bào)價(jià)為40元，該股票在2年內(nèi)不發(fā)放任何股利;2年期期貨報(bào)價(jià)為50元。某投資者按10%年利率借4000元資金(復(fù)利計(jì)息)，并購買該100股股票;同時(shí)賣出100股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利(　　)元。

　　A.120

　　B.140

　　C.160

　　D.180

　　6.1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是(　　)。

　　A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸

　　B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

　　C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸

　　D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸

　　7.3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約，買人8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約。價(jià)格分別為1740元/噸、1750元/噸和1760元/噸。4月20日，三份合約的價(jià)格分別為1730元/噸、1760元/噸和1750元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)元。

　　A.160

　　B.400

　　C.800

　　D.1600

　　8.6月5日某投機(jī)者以95.45點(diǎn)的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU.RIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)美元。

　　A.1250

　　B.-1250

　　C.12500

　　D.-12500

　　9.某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是57元，投資者購買一個(gè)敲定價(jià)格為60元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為2元，然后購買一個(gè)敲定價(jià)格為55元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為1元，則這一寬跨式期權(quán)組合的盈虧平衡點(diǎn)為(　　)。

　　A.63元，52元

　　B.63元，58元

　　C.52元，58元

　　D.63元，66元

　　10.某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為500美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價(jià)格498美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(　　)美元/盎司。

　　A.0

　　B.0.5

　　C.1

　　D.1.5

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