查看匯總：2014期貨《基礎(chǔ)知識》各題型專項習題及解析匯總

　　提分密卷:1套題+1套資料=穩(wěn)提20~30分,1小時看完就過!

　　判斷是非題(正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　1.資金管理的主要目的是采取適當?shù)亩鄻踊�投資形式，以防備較大虧損，從而保持資本價值。(　　)

　　2.套期圖利簡稱套利，也稱套利交易或價差交易。(　　)

　　3.與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于其成本較低。(　　)

　　4.在正向市場中進行熊市套利時，跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。(　　)

　　5.K線圖中收盤價高于開盤價為陽線。(　　)

　　6.上升趨勢線能起支撐作用，但不屬于支撐線的一種。(　　)

　　7.一個圖形分析者注意到某一期貨合約構(gòu)造成一個上行三角形，他可以推測：如果三角形被突破，價格將會下降。(　　)

　　8.金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個無形的市場。(　　)

　　9.分期計息的債券的實際利率比名義利率大，且實際利率與名義利率的差額隨著計息次數(shù)的增加而擴大。(　　)

　　10.標準?普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點代表100美元。(　　)

　　11.非系統(tǒng)性風險只對特定的個別股票產(chǎn)生影響，它是由微觀因素決定的，與整個市場無關(guān)，可以通過投資組合進行分散，故又稱可控風險。(　　)

　　12.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約的權(quán)利，但不負有必須賣出的義務(wù)。(　　)

　　13.時間價值的有無和大小同內(nèi)涵價值的大小有關(guān)，尤其是當處于極度實值或極度虛值時。(　　)

　　14.期貨交易雙方所承擔的盈虧風險都是無限的，而期權(quán)交易買方的虧損風險是有限的，盈利則可能是無限的。(　　)

　　15.共同基金大量運用賣空機制，并且大量使用信貸杠桿進行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風險投機操作。(　　)

　　16.私募期貨基金的投資者和經(jīng)理人共同構(gòu)成基金的合伙人，其中，投資者是有限合伙人，經(jīng)理人為一般合伙人。(　　)

　　17.CPO和CTA都是基金經(jīng)理，兩者在職能上沒有太大的區(qū)別。(　　)

　　18.期貨交易的杠桿效應(yīng)是區(qū)別于其他投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的主要原因。(　　)

　　19.期貨公司是期貨交易的直接管理者和風險承擔者，這就決定了期貨公司的風險監(jiān)控是整個市場風險監(jiān)控的核心。(　　)

　　20.在我國，交易所的運營不受會員的監(jiān)督，但受到中國證監(jiān)會的監(jiān)管。(　　)

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