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　　第四節(jié) 期貨交易流程-結(jié)算

　　單項(xiàng)選擇題(以下各小題列出的四個選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

　　1.某交易者以3780元/噸賣出10手白糖期貨合約，之后以3890元/噸的價格全部平倉，這筆交易(　　)元。(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)[2010年(6月真題]

　　A.虧損5500

　　B.虧損11000

　　C.盈利5500

　　D.盈利11000

　　【解析】交易者賣出期貨合約，即預(yù)期白糖期貨價格下跌，但是平倉之時，期貨價格不跌反漲，所以該交易者虧損因?yàn)榘滋瞧谪浐霞s交易單位為10噸/手，所以虧^金額為(3890-3780)×1O×1O=11000(元)。

　　2.在我國，某自營會員上一交易日未持有期貨頭寸,且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為100000元，當(dāng)日開倉買人豆粕期貨合約40手，成交價為2160元/噸，當(dāng)日攸盤價為2136元/噸，結(jié)算價為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)V該會員當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金余額為(　　)元。(不計手續(xù)費(fèi)，稅金等費(fèi)用)[2010年5月真題]

　　A.46900

　　B.57320

　　C.47300

　　D.46920

　　【解析】畜日交易保證金=當(dāng)目結(jié)箅價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=2134M0×10×5%=42680(S)。當(dāng)日該會員開倉買進(jìn)后沒有繼續(xù)交易，因而當(dāng)日盈虧二為持金盈虧，且是當(dāng)日幵奩持倉M虧=(當(dāng)S緒算價-買A弁倉價)×買入開倉量=(2134-2160)×10×40=^10400(70)，則當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金佘額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)=100000+0-42680+(-10400)=46920(元)。

　　3.某投資者在上一交易日的可用資金佘額為60萬元，上一交易日的保證余占用額為22.51萬完。當(dāng)0被證金占用額16.5萬芫,當(dāng)曰平倉M虧為5萬元，當(dāng)日持倉盈虧為2萬

　　元，當(dāng)日出金為20萬元。該者當(dāng)日可用資金余額為(　　)。[2010年3月真題]

　　A.53萬元

　　B.43萬元

　　C.58萬元

　　D.14.5萬元

　　【解析】當(dāng)日可用資金余額:上一交易日可用資金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金a出金=60+22.5-16.5+5+2-20^53萬元)

　　4.在我國，(　　)期貨的當(dāng)日結(jié)算價是該合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。[2009年11月真題]

　　A.滬深300股指

　　B.小麥

　　C.大豆

　　D.黃金

　　【解析】中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價;合約梟后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價;該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所則規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價;當(dāng)日無成交價格的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價�？梢�，只有在中國金融期貨交易所交易的品種才按題中方法確定當(dāng)曰結(jié)算價。題中只有A項(xiàng)滬深300股指期貨在中國金融期貨交易所交易。

　　5.結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的(　　)對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。

　　A.結(jié)算價

　　B.交割價

　　C.平均價

　　D.收盤價

　　【解析】結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金

　　清算和劃轉(zhuǎn)。期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

　　6.會員如對結(jié)算結(jié)果有異議，一般情《下，應(yīng)在(　　)以書面形式通知交易所。

　　A.當(dāng)天

　　B.第二天開市前30分鐘

　　C.第二天開市后兩小時內(nèi)

　　D.第二天收市前

　　【解析】會員如對結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在第二天開市前30分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會員可在第二天開市后兩小時內(nèi)以書面形式通知交易所6如在規(guī)定時間內(nèi)會員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　7.中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約(　　)成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。

　　A.最后五分鐘

　　B.最后半小時

　　C.最后一小時

　　D.當(dāng)日

　　【解析】中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價;合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價;該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推;合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

　　8.下列關(guān)于結(jié)算概念與程序的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.結(jié)算是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)

　　B.期貨交易的結(jié)算，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行

　　C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知客戶

　　D.期貨公司根據(jù)期貨交易所的結(jié)算結(jié)果對客戶進(jìn)行結(jié)算，并應(yīng)當(dāng)將結(jié)算結(jié)果按照與客戶約定的方式及時通知客戶

　　【解析】期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知會員，再由會員通知客戶。

　　9.下列哪一項(xiàng)與其它三項(xiàng)在結(jié)算方式上有所不同?(　　)

　　A.鄭州商品交易所

　　B.大連商品交易所

　　C.上海期貨交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　【解析】在我國鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，交易所只對會員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會員對客戶進(jìn)行結(jié)算;中國金融期貨交易所實(shí)行會員分級結(jié)算制度，交易所對結(jié)算會員結(jié)算，結(jié)算會員對其受托的客戶、交易會員結(jié)算，交易會員對其受托的客戶結(jié)算。

　　10.結(jié)算時，交易所將會員的手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng).費(fèi)用叢會員的(　　)中直接扣劃。

　　A.交易保證金

　　B.結(jié)算準(zhǔn)^金

　　C.交易準(zhǔn)備金

　　D.資金賬戶

　　11.每日結(jié)算完畢后，會員的結(jié)算準(zhǔn)備金(　　)時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會員發(fā)出的追加保證金通知。

　　A.低于最低佘額

　　B.高于最低余額

　　C.等于最低余額

　　D.為零

　　12.下列關(guān)于中國金融期貨交易所關(guān)于當(dāng)日結(jié)算價的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.合約最后一小肘無成交的,以前一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價

　　B.若合約最后一小時的前一小時仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推

　　C.合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價

　　D.當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價

　　【解析】C項(xiàng)合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

　　13.下列關(guān)于歷史持倉盈虧的公式，正確的是(　　)。

　　A.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-開倉交易價格)×持倉量

　　B.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

　　C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格_開倉交易價格)×持倉量

　　D.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

　　14.下列哪項(xiàng)是結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計算公式?(　　)

　　A.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

　　B.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額-上一交易日交易保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

　　C.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金-當(dāng)日 交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)(等)

　　D.當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額一上一交易日交易保證金-當(dāng)日交易保證金+入金_出金-手續(xù)費(fèi)(等)

　　15.某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸。當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%，則該投資者當(dāng)日交易保證金為(　　)元。

　　A.76320

　　B.76480

　　C.152640

　　D.152960

　　【解析】當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=4770×(40-20)×10×8%=76320(元)。

　　16.某客戶開倉買入大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)夫平倉10手合約，成交價格為2040元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2010元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧是元，持倉盈虧是元。(　　)

　　A.-2000;1000

　　B.-1000;2000

　　C.1000;-2000

　　D.2000;-1000

　　【解析】當(dāng)日平倉盈虧=(2040-2020)×10×10=2000(元);當(dāng)日持倉盈虧=(2010-2020)×1O×1O=1000(元)。

　　1B 2D 3A 4A 5A 6B 7C 8C 9D 10B 11A 12C 13D 14C 15A 16D

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