11.面值為100萬美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的有(　　)。

　　A.年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D.成交價(jià)格為98.19萬美元

　　12.下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有(　　)。

　　A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約目前釆用現(xiàn)金交割方式

　　B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約要進(jìn)行實(shí)物交割實(shí)際是不可能的

　　C.所有到期而未平倉的CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉

　　D.CB0T的10年期國(guó)債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式

　　13.以下采用實(shí)物交割方式的有(　　)。

　　A.CME的3個(gè)月國(guó)債期貨

　　B.CME的3個(gè)月歐洲美元期貨

　　C.CBOT的5年期國(guó)債期貨

　　D.CBOT的30年期國(guó)債期貨

　　14.下列關(guān)于國(guó)債期貨的說法，正確的有(　　)。

　　A.在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利

　　B.全價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國(guó)債的應(yīng)付利息

　　C.凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)

　　D.買方付給賣方的發(fā)票金額包括國(guó)債本金和應(yīng)付利息

　　15.利率期貨的多頭套期保值者，買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)(　　)所引致的。

　　A.債券價(jià)格上升

　　B.債券價(jià)格下跌

　　C.市場(chǎng)利率上升

　　D.市場(chǎng)利率下跌

　　16.某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93.09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元)。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5,15%，該公司以93.68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有(　　)。

　　A.該公司需要買入10份3個(gè)月歐洲美元利率期貨合約

　　B.該公司在期貨市場(chǎng)上獲利29500美元

　　C.該公司所得的利息收入為257500美元

　　D.該公司實(shí)際收益率為5.74%

　　17.關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，以下說法正確的有(　　)。

　　A.最初的指數(shù)由233種股票組成

　　B.最初的指數(shù)由560種股票組成

　　C.在1957年樣本股票數(shù)擴(kuò)大到500種

　　D.是美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司編制的

　　18.關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有(　　)。

　　A.滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重

　　B.成分股數(shù)目不會(huì)變化

　　C.成分股名單每一年定期調(diào)整一次

　　D.以2004年9月31日為基礎(chǔ)

　　19.目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括(　　)。

　　A.道瓊斯綜合平均指數(shù)

　　B.道瓊斯公用事業(yè)平均指數(shù)

　　C.道瓊斯運(yùn)輪業(yè)平均指數(shù)

　　D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　20.以下屬于股指期貨的是(　　)。

　　A.Nasdaq-100指數(shù)期貨

　　B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨

　　C.香港恒生指數(shù)期貨

　　D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨

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