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　　1[單選題]設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的第一步是要有明確的交易策略思想。下列不屬于策略思想的來源的是()。

　　A.自下而上的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

　　B.自上而下的理論實(shí)現(xiàn)

　　C.自上而下的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

　　D.基于歷史數(shù)據(jù)的數(shù)理挖掘

　　參考答案：C

　　參考解析：

　　策略思想大概有三類來源：①自下而上的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，如把實(shí)際交易中發(fā)現(xiàn)的有效技術(shù)指標(biāo)用于建模的策略;②自上而下的理論實(shí)現(xiàn)，如把套利理論用于建模的策略;③基于歷史數(shù)據(jù)的數(shù)理挖掘，即利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具，對價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究后，找到價(jià)格走勢的某些規(guī)律，如何時(shí)為價(jià)格高點(diǎn)，何時(shí)為價(jià)格低位，價(jià)格的波動(dòng)率在某段時(shí)間大致處于哪個(gè)范圍內(nèi)等，將其用于建模。

　　2[單選題]期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是()。

　　A.1：3

　　B.1：5

　　C.1:6

　　D.1：9

　　參考答案：D

　　參考解析：期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是1：9，也可以在這一比例上下調(diào)整。有的指數(shù)型基金只是部分資金采用這種策略，而其他部分依然采用傳統(tǒng)的指數(shù)化投資方法。

　　3[單選題]回歸系數(shù)含義是()。

　　A.假定其他條件不變的情況下，自變量變化一個(gè)單位對因變量的影響

　　B.自變量與因變量成比例關(guān)系

　　C.不管其他條件如何變化，自變量與因變量始終按該比例變化

　　D.上述說法均不正確

　　參考答案：A

　　4[單選題]企業(yè)結(jié)清現(xiàn)有的互換合約頭寸時(shí)，其實(shí)際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中()的存在。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.政策風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：造成實(shí)際操作和效果有差別的主要原因在于利率互換交易中信用風(fēng)險(xiǎn)的存在。通過出售現(xiàn)有互換合約平倉時(shí)，需要獲得現(xiàn)有交易對手的同意;通過對沖原互換協(xié)議，原來合約中的信用風(fēng)險(xiǎn)情況并沒有改變;通過解除原有的互換協(xié)議結(jié)清頭寸時(shí)，原有的信用風(fēng)險(xiǎn)不存在了，也不會(huì)產(chǎn)生新的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　5[單選題]下列策略中，不屬于止盈策略的是()。

　　A.跟蹤止盈

　　B.移動(dòng)平均止盈

　　C.利潤折回止盈

　　D.技術(shù)形態(tài)止盈

　　參考答案：D

　　參考解析：

　　止盈策略決定投資者是否能夠獲得利潤以及能夠獲得多少利潤。投資者必須知道何時(shí)持有，何時(shí)離開。期貨程序化交易中，常見的止盈策略有跟蹤止盈、移動(dòng)平均止盈、利潤折回止盈等。

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