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　　1、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(　　)。

　　A.雙重頂和雙重底

　　B.頭肩形

　　C.三重頂和三重底

　　D.三角形

　　參考答案：D

　　參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。

　　2、下列關(guān)于期貨市場規(guī)避風險功能的描述中，正確的是(　　)。

　　A.期貨交易無價格風險

　　B.期貨價格上漲則贏利，下跌則虧損

　　C.能夠消滅期貨市場的風險

　　D.用一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損

　　參考答案：D

　　參考解析：規(guī)避價格風險并不是期貨交易本身沒有價格風險。實際上，期貨價格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場進行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場上的贏利，而是要實現(xiàn)以一個市場上的贏利彌補另一個市場上的虧損。這正是規(guī)避風險這一期貨市場基本功能的要義所在。

　　3、中國金融期貨交易所的上市品種不包括(　　)。

　　A.滬深300股指期貨

　　B.上證180股指期貨

　　C.5年期國債期貨

　　D.中證500股指期貨

　　參考答案：B

　　參考解析：截至2015年4月16日，中國金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國債期貨、10年期國債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。

　　4、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉價須在(　　)限制范圍內(nèi)。

　　A.交收日現(xiàn)貨價格

　　B.交收日期貨價格

　　C.審批日現(xiàn)貨價格

　　D.審批日期貨價格

　　參考答案：D

　　參考解析：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價格由交易所代為平倉，同時，按照雙方協(xié)議價格和期貨合約標的物數(shù)量相當、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。在交易雙方商定價格的過程中，雙方首先商定平倉價(須在審批日期貨價格限制范圍內(nèi))與現(xiàn)貨交收價格。

　　5、下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是(　　)。

　　A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

　　B.蝶式套利需同時下達三個指令，并同時對沖

　　C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險和利潤都大

　　D.蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠期合約之和

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風險與利潤都小。

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