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　　1[單選題]開(kāi)盤價(jià)是當(dāng)日某一期貨合約交易開(kāi)始前(　　)分鐘集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)。如集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)，則以集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤價(jià)。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.10

　　參考答案：C

　　參考解析：開(kāi)盤價(jià)是當(dāng)日某一期貨合約交易開(kāi)始前5分鐘集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)。如集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)，則以集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤價(jià)。

　　2[單選題]過(guò)度投機(jī)行為不能(　　)。

　　A.拉大供求缺口

　　B.破壞供求關(guān)系

　　C.平緩價(jià)格波動(dòng)

　　D.加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：投機(jī)者使得價(jià)格最終供求趨于平衡，緩解了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。操縱市場(chǎng)等過(guò)度投機(jī)行為不僅不能減緩價(jià)格波動(dòng)，而且會(huì)人為拉大供求缺口，破壞供求關(guān)系，加劇價(jià)格波動(dòng)，加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故此題選C。

　　3[單選題]在直接標(biāo)價(jià)法下，如果人民幣對(duì)美元升值，則每一單位美元兌換的人民幣(　　)。

　　A.無(wú)法確定

　　B.增加

　　C.減少

　　D.不變

　　參考答案：C

　　參考解析：直接標(biāo)價(jià)法是指以本幣表示外幣的價(jià)格，即以一定單位(100或1000個(gè)單位)的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國(guó)貨幣的標(biāo)價(jià)方法。本國(guó)貨幣標(biāo)價(jià)數(shù)的減少表示外匯匯率的下降，表明外國(guó)單位貨幣所能換取的本幣減少，外國(guó)貨幣貶值，本國(guó)貨幣升值。

　　4[單選題]期貨合約的主要條款不包括(　　)。

　　A.最小變動(dòng)價(jià)位

　　B.報(bào)價(jià)單位

　　C.最早交易日

　　D.交易手續(xù)費(fèi)

　　參考答案：C

　　參考解析：期貨合約的主要條款包括合約名稱、交易單位/合約價(jià)值、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、合約交割月份(或合約月份)、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、交割等級(jí)、交割地點(diǎn)、交易手續(xù)費(fèi)、交割方式、交易代碼。

　　5[單選題]下列對(duì)套期保值者的描述正確的是(　　)。

　　A.熟悉品種，對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

　　B.利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.頻繁交易，博取利潤(rùn)

　　D.與投機(jī)者的交易方向相反

　　參考答案：B

　　參考解析：套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式.是由企業(yè)通過(guò)買賣衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到其他交易者的方式，套期保值者即利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。故此題選B。

　　6、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是(　　)。

　　A.雙重頂和雙重底

　　B.頭肩形

　　C.三重頂和三重底

　　D.三角形

　　參考答案：D

　　參考解析：三角形屬于持續(xù)形態(tài)。

　　7、下列關(guān)于期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的描述中，正確的是(　　)。

　　A.期貨交易無(wú)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期貨價(jià)格上漲則贏利，下跌則虧損

　　C.能夠消滅期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.用一個(gè)市場(chǎng)的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損

　　參考答案：D

　　參考解析：規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是期貨交易本身沒(méi)有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，期貨價(jià)格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不是為了追求期貨市場(chǎng)上的贏利，而是要實(shí)現(xiàn)以一個(gè)市場(chǎng)上的贏利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上的虧損。這正是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這一期貨市場(chǎng)基本功能的要義所在。

　　8、中國(guó)金融期貨交易所的上市品種不包括(　　)。

　　A.滬深300股指期貨

　　B.上證180股指期貨

　　C.5年期國(guó)債期貨

　　D.中證500股指期貨

　　參考答案：B

　　參考解析：截至2015年4月16日，中國(guó)金融期貨交易所的上市品種包括滬深300股指期貨、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨、上證50股指期貨與中證500股指期貨。

　　9、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉(cāng)價(jià)須在(　　)限制范圍內(nèi)。

　　A.交收日現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.交收日期貨價(jià)格

　　C.審批日現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.審批日期貨價(jià)格

　　參考答案：D

　　參考解析：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別把各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)，按照雙方協(xié)議價(jià)格和期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單進(jìn)行交換的行為。在交易雙方商定價(jià)格的過(guò)程中，雙方首先商定平倉(cāng)價(jià)(須在審批日期貨價(jià)格限制范圍內(nèi))與現(xiàn)貨交收價(jià)格。

　　10、下列關(guān)于蝶式套利的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

　　B.蝶式套利需同時(shí)下達(dá)三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖

　　C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都大

　　D.蝶式套利所涉及的居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)都小。

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