點擊查看：2018期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》沖刺習題匯總

　　一、單選題

　　1、在我國股票期權(quán)市場上，機構(gòu)投資者可進一步細分為專業(yè)機構(gòu)投資者和(　　)。

　　A.特殊投資者

　　B.普通機構(gòu)投資者

　　C.國務(wù)院隸屬投資機構(gòu)

　　D.境外機構(gòu)投資者

　　參考答案：B

　　參考解析：在我國股票期權(quán)市場上，機構(gòu)投資者可分為專業(yè)機構(gòu)投資者和普通機構(gòu)投資者。除法律、法規(guī)、規(guī)章以及監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定外，專業(yè)機構(gòu)投資者參與期權(quán)交易，不對其進行適當性管理綜合評估。故本題答案為B。

　　2、上海期貨交易所的正式運營時間是(　　)。

　　A.1998年8月

　　B.1999年12月

　　C.1990年10月

　　D.1993年5月

　　參考答案：B

　　參考解析：1998年8月，上海期貨交易所由上海金屬交易所、上海糧油商品交易所和上海商品交易所合并組建而成，于1999年12月正式運營。故本題答案為B。

　　3、假設(shè)淀粉每個月的持倉成本為30～40元/噸，交易成本5元/噸，某交易者打算利用淀粉期貨進行期現(xiàn)套利.則一個月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價差處于(　　)時不存在明顯期現(xiàn)套利機會。

　　A.大于45元/噸

　　B.大于35元/噸

　　C.大于35元/噸，小于45元/噸

　　D.小于35元/噸

　　參考答案：C

　　參考解析：理論上，期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。但現(xiàn)實中.期貨價格與現(xiàn)貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，有時高于或低于持倉費。當價差與持倉費出現(xiàn)較大偏差時，就會產(chǎn)生期現(xiàn)套利機會。如果不存在明顯期現(xiàn)套利機會，說明期貨合約與現(xiàn)貨的價差和成本相差不大。即價差一持倉成本+交易成本=35—45元/噸。故本題答案為C。

　　4、上海證券交易所個股期權(quán)合約的標的合約月份為(　　)。

　　A.當月

　　B.下月

　　C.連續(xù)兩個季月

　　D.當月、下月及連續(xù)兩個季月

　　參考答案：D

　　參考解析：上海證券交易所個股期權(quán)合約的標的合約月份為當月、下月及連續(xù)兩個季月。故本題答案為D。

　　5、無擔保的期權(quán)空頭稱為(　　)。

　　A.無擔保空頭

　　B.看跌空頭

　　C.看漲空頭

　　D.裸期權(quán)空頭

　　參考答案：D

　　參考解析：相對于有擔保期權(quán)空頭而言，無擔保的期權(quán)空頭稱為裸期權(quán)空頭，裸期權(quán)空頭必須繳納保證金。故本題答案為D。

　　二、多選題

　　1、滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的交易時間包括(　　)。

　　A.上午09：15～11：30

　　B.上午09：30～11：30

　　C.下午13：30～15：00

　　D.下午13：00～15：15

　　參考答案：A,D

　　參考解析：滬深300指數(shù)期權(quán)仿真交易合約的交易時間包括上午09：15～11：30，下午13：00～15：　15。故本題答案為AD。

　　2、下列屬于金融期權(quán)的是(　　)。

　　A.上海證券交易所的股票期權(quán)

　　B.中國金融期貨交易所的仿真股票價格指數(shù)期權(quán)

　　C.銀行間交易的人民幣外匯期權(quán)

　　D.香港交易所的股票期權(quán)

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：ABCD均屬于金融期權(quán)。故本題答案為ABCD。

　　3、貨幣互換的特點包括(　　)。

　　A.可以發(fā)揮不同融資市場的比較優(yōu)勢，降低融資成本

　　B.既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險

　　C.是多個外匯遠期的組合

　　D.約定雙方在未來確定的時點交換現(xiàn)金流

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金.同時定期交換兩種貨幣利息的交易。BD項正確。貨幣互換可以發(fā)揮不同融資市場的比較優(yōu)勢.降低融資成本;既可用于規(guī)避匯率風險，又可用于管理不同幣種的利率風險;AB項正確。故本題答案為ABCD。

　　4、下列關(guān)于分析股指期貨價格走勢的技術(shù)分析法的描述，正確的是(　　)。

　　A.重在分析行情的歷史走勢

　　B.重在分析對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的基本面因素

　　C.通過分析當前價和量的關(guān)系，再根據(jù)歷史行情走勢來預(yù)測和判斷股指未來變動方向

　　D.相關(guān)指標有股指期貨的成交量、持倉量、價格等

　　參考答案：A,C,D

　　參考解析：技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢，以期通過分析當前價和量的關(guān)系。再根據(jù)歷史行情走勢來預(yù)測和判斷股指未來變動方向。故本題答案為ACD。

　　5、期貨公司首席風險官發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為時，需要向(　　)機構(gòu)匯報。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

　　D.員工大會

　　參考答案：B,C

　　參考解析：期貨公司設(shè)立首席風險官，對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風險管理進行監(jiān)督、檢查。首席風險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為或者可能發(fā)生風險的.應(yīng)當立即向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和公司董事會報告。故本題答案為BC。

　　三、判斷題

　　1、跨期套利可以買人不同交易所的同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。(　　)

　　參考答案：B

　　參考解析：跨期套利可以買入相同交易所的同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。故本題答案為B。

　　2、期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，需要由國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)頒發(fā)許可證。(　　)

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當依法登記備案。故本題答案為B。

　　3、期貨交易的合約是非標準化合約，需要交易者自行商議定價。(　　)

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量標的物的標準化合約。故本題答案為B。

　　4、期貨交易所擔保交易履約時，只充當所有買方的賣方，不充當所有賣方的買方。(　　)

　　參考答案：B

　　參考解析：期貨交易所在擔保交易履約職能時，交易買賣雙方并不發(fā)生直接關(guān)系，只和結(jié)算機構(gòu)發(fā)生關(guān)系，結(jié)算機構(gòu)成為所有合約賣方的買方和所有合約買方的賣方。故本題答案為B。

　　5、期貨公司應(yīng)當為每個客戶單獨開立專門賬戶，設(shè)置交易編碼，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。(　　)

　　參考答案：A

　　參考解析：期貨公司應(yīng)當為每個客戶單獨開立專門賬戶，設(shè)置交易編碼，一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。故本題答案為A。

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