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　　一、單選題

　　1.(　　)是當天交易結(jié)束后，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結(jié)算的基準價。

　　A.開盤價

　　B.收盤價

　　C.結(jié)算價

　　D.成交價

　　2.美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價值就會(　　)。

　　A.減少

　　B.增加

　　C.不變

　　D.趨于零

　　3.滬深300股指期貨合約的交易保證金為合約價值的(　　)。

　　A.10%

　　B.11%

　　C.12%

　　D.13%

　　4.當不存在品質(zhì)價差和地區(qū)價差的情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格，這時(　　)。

　　A.市場為反向市場，基差為負值

　　B.市場為反向市場，基差為正值

　　C.市場為正向市場，基差為正值

　　D.市場為正向市場，基差為負值

　　5.套期保值的實質(zhì)是用較小的(　　)代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。

　　A.期貨風(fēng)險

　　B.基差風(fēng)險

　　C.現(xiàn)貨風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　6.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式中規(guī)定，任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為(　　)。

　　A.2%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　7.現(xiàn)實中套期保值操作的效果更可能是(　　)。

　　A.兩個市場均贏利

　　B.兩個市場均虧損

　　C.兩個市場盈虧在一定程度上相抵

　　D.兩個市場盈虧完全相抵

　　8.期權(quán)的時間價值為(　　)。

　　A.內(nèi)涵價值

　　B.權(quán)利金+內(nèi)涵價值

　　C.內(nèi)涵價值-權(quán)利金

　　D.權(quán)利金-內(nèi)涵價值

　　9.(　　)是期權(quán)買方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標的物所依據(jù)的價格。

　　A.權(quán)利金

　　B.執(zhí)行價格

　　C.合約到期日

　　D.市場價格

　　10.(　　)是在交易所辦理標準倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護。

　　A.標準倉單持有憑證

　　B.標準倉單

　　C.標準倉單注冊申請表

　　D.交割預(yù)報表

　　參考答案：

　　1.C【解析】結(jié)算價是當天交易結(jié)束后，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結(jié)算的基準價。

　　2.B【解析】在其他因素不變的情況下，期權(quán)有效期越長，美式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價值都會增加。

　　3.C【解析】事實上，盈虧完全沖抵呈一種理想化的情形，現(xiàn)實中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即兩個市場盈虧只是在一定程度上相抵，而非剛好完全相抵。

　　4.D【解析】當不存在品質(zhì)價差和地區(qū)價差的情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格或者遠期期貨合約大于近期期貨合約時，這種市場狀態(tài)稱為正向市場，此時基差為負值。

　　5.B【解析】套期保值的實質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險代替較大的現(xiàn)貨價格風(fēng)險。

　　6.C【解析】道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的加權(quán)方式是以其50只成分股的浮動市值來計算，同時規(guī)定任意一只成分股在指數(shù)中的權(quán)重上限為10%。

　　7.C【解析】為了維護市場的健康運行、促進市場功能發(fā)揮，中國金融期貨交易所已將滬深300股指期貨所有合約的交易保證金統(tǒng)一調(diào)整為12%。

　　8.D【解析】本題考查期權(quán)的時問價值公式。時間價值=權(quán)利金一內(nèi)涵價值。

　　9.B【解析】本題考查期權(quán)執(zhí)行價格的定義。執(zhí)行價格是期權(quán)買方行使權(quán)利時，買賣雙方交割標的物所依據(jù)的價格，也稱為履約價格、敲定價格、行權(quán)價格。

　　10.A【解析】本題考查標準倉單持有憑證的概念。標準倉單持有憑證是交易所開具的代表標準倉單所有權(quán)的有效憑證，是在交易所辦理標準倉單交割、交易、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、注銷的憑證，受法律保護。

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