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　　一、單選題

　　1.根據(jù)我國(guó)商品期貨交易規(guī)則，隨著交割期的臨近，保證金比率應(yīng)(　　)。

　　A.提高

　　B.降低

　　C.不變

　　D.與交割期無(wú)關(guān)

　　2.中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式通常是在債券期滿之前，按照票面利率每(　　)付一次利息。

　　A.2年

　　B.5年

　　C.6個(gè)月

　　D.5個(gè)月

　　3.股指期貨的反向套利操作是指(　　)

　　A.賣出近期股指期貨合約，同時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約

　　B.買進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約

　　C.賣出股指指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)買入股指期貨合約

　　D.買進(jìn)股指指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣出股指期貨合約

　　4.首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司高級(jí)管理人員，向期貨公司(　　)負(fù)責(zé)。

　　A.董事會(huì)

　　B.部門經(jīng)理

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.總經(jīng)理

　　5.近20年來(lái)，美國(guó)金融期貨交易量和商品期貨交易量占總交易量的份額分別呈(　　)趨勢(shì)。

　　A.上升，下降

　　B.上升，上升

　　C.下降，下降

　　D.下降，上升

　　6.股指期貨的反向套利操作是指(　　)。

　　A.買進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約

　　B.賣出近期股指期貨合約，同時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約

　　C.賣出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票，同時(shí)買入指數(shù)期貨合約

　　D.買進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票，同時(shí)賣出指數(shù)期貨合約

　　7.期貨交易的保證金一般為其買賣期貨合約價(jià)值的(　　)。

　　A.3%～5%

　　B.5%～10%

　　C.5%～15%

　　D.5%～20%

　　8.根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式不包括(　　)。

　　A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

　　B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易

　　C.即期對(duì)即期的掉期交易

　　D.隔夜掉期交易

　　9.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程

　　B.降低了交易成本

　　C.減少了價(jià)格變動(dòng)

　　D.提高了交易效率

　　10.互換是兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換(　　)的合約。

　　A.證券

　　B.負(fù)責(zé)

　　C.現(xiàn)金流

　　D.資產(chǎn)

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