2020年期貨從業(yè)考試《投資分析》練習題匯總

　　第1題單選

　　在指數(shù)化投資中，如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益，則稱為增強指數(shù)基金。下列合成增強型指數(shù)基金的合理策略是(　　)。

　　A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)��?/P>

　　B.持有股票并賣出股指期貨合約

　　C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買人標的指數(shù)股票

　　D.買入股指期貨合約

　　參考答案：A

　　第2題單選

　　(　　)是指交易雙方約定在未來一定期限內，根據(jù)約定的人民幣本金和利率，計算利息并進行利息交換的金融合約。

　　A.人民幣無本金交割遠期

　　B.人民幣利率互換

　　C.離岸人民幣期貨

　　D.人民幣RQFII貨幣市場ETF

　　參考答案：B

　　第3題單選

　　某國債期貨的面值為100元，息票率為6%，全價為99元，半年付息一次，計劃付息的現(xiàn)值為2.96元。若無風險利率為5%，則6個月后到期的該國債期貨理論價值約為

　　A.98.47

　　B.98.77

　　C.97.44

　　D.101.51

　　參考答案：A

　　第4題單選

　　凱利公式。?*=(bp-q)/b中，b表示(　　)。

　　A.交易的賠率

　　B.交易的勝率

　　C.交易的次數(shù)

　　D.現(xiàn)有資金應進行下次交易的比例

　　參考答案：A

　　第5題單選

　　在市場中，某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0.12，無風險年利率為5%，預計50天后股票分紅0.8美元/股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為(　　)美元。

　　A.0.5626

　　B.0.5699

　　C.0.5711

　　D.0.5743

　　參考答案：D

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