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　　1、下列期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格影響程度的指標(biāo)是()。

　　A. Delta

　　B.Gamma

　　C. Theta

　　D.Vega

　　參考答案：A

　　參考解析：Delta是用來(lái)衡星標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度，可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性。

　　2、關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 ()

　　A.Delta的取值范圍為(-1，1)

　　B.深度實(shí)值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小，只有當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和行權(quán)價(jià)格相近時(shí)，平值期權(quán)的Gamma最大

　　C.在行權(quán)價(jià)格附近，Theta的絕對(duì)值最大

　　D.Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞減

　　參考答案：D

　　參考解析：D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤,Rho隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格單調(diào)遞增。

　　3、下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)，表述正確的是 ()。

　　A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化

　　B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值

　　C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對(duì)于看跌平值期權(quán)兩者的值都趨近無(wú)窮大

　　D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

　　參考答案：A

　　參考解析：A項(xiàng)，Delta是用來(lái)衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)理論價(jià)格的影響程度，可以理解為期權(quán)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的敏感性;Gamma值衡量Delta值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感度，兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化。BD兩項(xiàng)，看漲期權(quán)的Delta∈(0，1)，看跌期權(quán)的Delta∈(-1，0)，而看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為正值。C項(xiàng)，隨著到期日的臨近，看跌平值期權(quán)的Delta收斂于-0.5，但是其Gamma值趨近無(wú)窮大。

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