2009年證券資格考試《證券投資分析》模擬題(3)

　　C.可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無限區(qū)域

　　D.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線

　　64.根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型理論，如果甲的風(fēng)險承受力比乙大，那么：▁▁▁▁。

　　A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好

　　B.甲的無差異曲線的彎曲程度比乙的大

　　C.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高

　　D.甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險水平比乙的低

　　65.假設(shè)、分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、系數(shù)和系數(shù)，表示市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，反映證券組合P的非系統(tǒng)風(fēng)險水平的指標(biāo)是：▁▁▁▁。

　　A. B.

　　C. D.

　　66.證券間的聯(lián)動關(guān)系由相關(guān)系數(shù)來衡量，的取值總是介于-1和1之間，的值為正，表明：▁▁▁▁。

　　A.兩種證券間存在完全的同向的聯(lián)動關(guān)系

　　B.兩種證券的收益有反向變動傾向

　　C.兩種證券的收益有同向變動傾向

　　D.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關(guān)系

　　67.證券的系數(shù)大于零表明：▁▁▁▁。

　　A.證券當(dāng)前的市場價格偏低

　　B.證券當(dāng)前的市場價格偏高

　　C.市場對證券的收益率的預(yù)期低于均衡的期望收益率

　　D.證券的收益超過市場的平均收益

　　68.假定不允許構(gòu)造證券組合，并且證券1、2、3、4的特征如下表所示：▁▁▁▁。 證券 期望收益率(%) 標(biāo)準(zhǔn)差(%)

　　1 15 12

　　2 13 8

　　3 14 7

　　4 16 11