2009年證券資格考試《證券投資分析》模擬題(3)

　　11.貼水出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是：▁▁▁▁。

　　A.到期收益率等于票面利率

　　B.到期收益率大于票面利率

　　C.到期收益率小于票面利率

　　D.無法比較

　　12.有如下兩種國債：▁▁▁▁。 國債 到期期限 息票率

　　A 10年 8%

　　B 10年 5%

　　上述兩種債券的面值相同，均在每年年末支付利息。從理論上說，當(dāng)利率發(fā)生變化時(shí)，下列哪項(xiàng)是正確的?

　　A.債券B的價(jià)格變化幅度等于A的價(jià)格變化幅度

　　B.債券B的價(jià)格變化幅度小于A的價(jià)格變化幅度

　　C.債券B的價(jià)格變化幅度大于A的價(jià)格變化幅度

　　D.無法比較

　　13.下列哪項(xiàng)不是債券基本價(jià)值評估的假設(shè)條件：▁▁▁▁。

　　A各種債券的名義支付金額都是確定的 B各種債券的實(shí)際支付金額都是確定的

　　C市場利率是可以精確地預(yù)測出來 D通貨膨脹的幅度可以精確的預(yù)測出來

　　14.一張債券的票面價(jià)值為100元，票面利率10%，不記復(fù)利，期限5年，到期一次還本付息，目前市場上的必要收益率是8%，按復(fù)利計(jì)算，這張債券的價(jià)格是多少?▁▁▁▁。

　　A.100元 B.93.18元

　　C.107.14元 D.102.09元