第七章 證券組合管理理論(答案解析)

　　一、單項選擇題

　　1.避稅型證券組合通常投資于( )。

　　A.免稅債券

　　B.附息債券

　　C.國庫券

　　D.優(yōu)先股

　　2.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的期望收益為( )。

　　A.16.8%

　　B.17.5%

　　C.18.8%

　　D.19%

　　3.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A.3.8%

　　B.7.4%

　　C.5.9%

　　D.6.2%

　　4.完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A.3.8%

　　B.7.4%

　　C.5.9%

　　D.6.2%

　　5.完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A.3.8%

　　B.7.4%

　　C.5.9%

　　D.6.2%