證券公司證券自營業(yè)務(wù)管理(掌握)

　　一、證券自營業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)

　　▲自營業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)的三級體制：董事會(huì)——投資決策機(jī)構(gòu)——自營業(yè)務(wù)部門。

　　▲自營業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營業(yè)務(wù)部門專職負(fù)責(zé)，非自營業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。

　　二、證券自營業(yè)務(wù)的運(yùn)作管理

　　(一)控制運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)

　　▲自營業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義，通過自營席位進(jìn)行，并由非自營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)自營賬戶的管理，嚴(yán)禁將自營賬戶借給他人使用，嚴(yán)禁使用他人名義和非自營席位變相自營、賬外自營。

　　▲自營業(yè)務(wù)資金的出入必須以公司名義進(jìn)行，禁止以個(gè)人名義從自營賬戶中調(diào)入調(diào)出資金，禁止從自營賬戶中提取現(xiàn)金。

　　(二)確定運(yùn)作原則

　　▲應(yīng)明確自營部門在日常經(jīng)營中自營總規(guī)模的控制、資產(chǎn)配置比例控制、項(xiàng)目集中度控制和單個(gè)項(xiàng)目規(guī)�？刂频仍瓌t。

　　▲完善可投資證券品種的投資論證機(jī)制，建立證券池制度。

　　▲建立健全自營業(yè)務(wù)運(yùn)作止盈止損機(jī)制。

　　(三)建立運(yùn)作流程

　　(四)專人負(fù)責(zé)清算

　　三、證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　(一)自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　(二)自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范

　　1.自營業(yè)務(wù)的規(guī)模及比例控制

　　(1)自營權(quán)益類證券及證券衍生品的合計(jì)額不得超過凈資本的100%;

　　(2)自營固定收益類證券的合計(jì)額不得超過凈資本的500%;

　　(3)持有一種權(quán)益類證券的成本不得超過凈資本的30%;

　　(4)持有一種權(quán)益類證券的市值與其總市值的比例不得超過5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

　　計(jì)算自營規(guī)模時(shí)，證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自營投資的類別按成本價(jià)與公允價(jià)值孰高原則計(jì)算。

　　2.自營業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

　　(1)建立防火墻制度。

　　(2)應(yīng)加強(qiáng)自營賬戶的集中管理和訪問權(quán)限控制。

　　(3)應(yīng)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度，確保投資過程事后可查證。

　　(4)證券公司應(yīng)建立獨(dú)立的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)。

　　(5)通過建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告機(jī)制。

　　(6)建立健全自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制。

　　(7)建立完備的業(yè)績考核和激勵(lì)制度。

　　(8)稽核部門定期對自營業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作、盈虧、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等情況進(jìn)行全面稽核，出具稽核報(bào)告。

　　(9)加強(qiáng)自營業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠信教育，強(qiáng)化自營業(yè)務(wù)人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風(fēng)險(xiǎn)控制意識。

　　(三)證券自營業(yè)務(wù)信息報(bào)告

　　1.建立健全自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報(bào)告制度。

　　2.建立健全自營業(yè)務(wù)信息報(bào)告制度，自覺接受外部監(jiān)督。

　　3.明確自營業(yè)務(wù)信息報(bào)告的負(fù)責(zé)部門、報(bào)告流程和責(zé)任人。

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