點擊查看：2019年基金從業(yè)《證券投資基金》預習練習題匯總

　　1、下列關于風險的說法錯誤的是(　)。

　　A、風險來源于不確定性

　　B、風險是未來的不確定事件可能帶來的影響

　　C、風險有多種表現形式

　　D、內外部欺詐屬于商業(yè)風險

　　2、下列屬于操作風險的有(　)。

　�、�.人為失誤

　�、�.內外部欺詐

　　Ⅲ.系統失靈

　�、�.合同糾紛

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　3、投資風險的主要因素不包括(　)。

　　A、人為失誤

　　B、市場價格變化

　　C、借款方還債的能力和意愿

　　D、在規(guī)定時間和價格范圍內買賣證券的難度

　　4、市場風險主要包括(　)。

　�、�.利率風險

　�、�.匯率風險

　　Ⅲ.政策風險

　�、�.購買力風險

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　5、下列市場風險中，具備一定的隱蔽性的是(　)。

　　A、匯率風險

　　B、政策風險

　　C、利率風險

　　D、購買力風險

　　6、關于匯率風險，以下表述錯誤的是(　)。

　　A、QDII基金投資受匯率影響較普通基金更小

　　B、國際收支及外匯儲備屬于影響匯率的因素

　　C、匯率風險指的是因匯率變動而產生的基金價值的不確定性

　　D、當投資境外的市場時，基金面臨的最大風險是匯率風險

　　7、關于信用風險，下列說法錯誤的是(　)。

　　A、分散化投資不能降低信用風險

　　B、建立信用評級制度可以有效控制信用風險

　　C、債券基金經理的核心任務是管理信用風險

　　D、信用風險來源于貸款的借貸方、債券發(fā)行人以及回購交易和衍生產品的交易對手的違約可能性

　　8、信用風險管理的主要措施不包括(　)。

　　A、建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系

　　B、建立有效的信息披露機制

　　C、建立交易對手信用評級制度

　　D、建立針對債券發(fā)行人的內部信用評級制度

　　9、下列關于流動性風險的表述錯誤的是(　)。

　　A、流動性風險是一種綜合性風險

　　B、基金類型會影響基金流動性風險

　　C、流動性風險管理是使資金成本與流動性之間取得最為合適的平衡

　　D、流動性風險與市場風險、信用風險和操作風險相比，其形成原因更加簡單

　　10、下列關于風險測度的表述正確的是(　)。

　�、�.風險的測度是風險管理的基礎

　�、�.選擇合適的風險度量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎，也是建立一個有效風險管理體系的前提

　�、�.事前風險測度是在風險發(fā)生前，衡量投資組合在將來的表現和風險情況

　�、�.事后風險測度是在風險發(fā)生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現和風險情況，常用來衡量風險調整后的收益情況

　�、�.風險指標是對風險的抽象描述，單一的風險指標能夠反映投資組合的全部風險特征

　　A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　11、基于投資價值對風險因子敏感程度的指標有(　)。

　�、�.久期

　�、�.波動率

　�、�.β系數

　�、�.回撤

　　Ⅴ.凸性

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　12、關于β系數，下列說法正確的是(　)。

　　A、β系數大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反

　　B、β系數小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致

　　C、β系數等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致

　　D、β系數大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更小

　　13、投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是(　)。

　　A、單位時間收益率

　　B、時間加權收益率

　　C、單位時間收益率的方差

　　D、單位時間收益率的標準差

　　14、下列關于主動比重的表述錯誤的是(　)。

　　A、主動比重是指投資組合持倉與基準不同的部分

　　B、主動比重基于收益率

　　C、主動比重用來衡量投資組合相對于基準的偏離程度

　　D、主動比重衡量一個投資組合與基準指數的相似程度

　　15、某基金收益率小于無風險利率的期數為3，該基金3期的收益率分別為5.8%，6.5%和8.9%，市場無風險收益率為10%，該基金的下行標準差為(　)。

　　A、3.2%

　　B、5.8%

　　C、6.1%

　　D、13.9%

　　16、(　)是指在給定的時間區(qū)間內和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

　　A、下行風險

　　B、風險敞口

　　C、風險溢價

　　D、風險價值

　　17、某投資組合在持有期為1周、置信水平為95%的情況下，若所計算的風險價值為﹣0.82%，則下列表述正確的是(　)。

　　A、該資產組合在1周中的最大損失為0.82%

　　B、該資產組合在1周中的損失有5%的可能性不超過﹣0.82%

　　C、該資產組合在1周中的損失有95%的可能性超過0.82%

　　D、該資產組合在1周中的損失有95%的可能性不超過﹣0.82%

　　18、目前最常用的風險價值估算方法不包括(　)。

　　A、參數法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　19、在風險價值估算方法中，(　)依據風險因子收益的近期歷史數據的估算，模擬出未來的風險因子收益變化。

　　A、參數法

　　B、歷史模擬法

　　C、最小二乘法

　　D、蒙特卡洛模擬法

　　20、投資管理人可以根據壓力測試的結果采取措施，具體包括(　)。

　�、�.暫停申贖

　�、�.適度控制存量，適時調節(jié)增量

　�、�.變更投資標的

　　Ⅳ.調整產品持倉結構

　　A、Ⅱ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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