(三)2003年新巴塞爾資本協(xié)議

　　在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場約束的內(nèi)容，被稱為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”。

　　1.最低資本要求：

　　巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：

　　(1)對風(fēng)險范疇的進(jìn)一步拓展。

　　當(dāng)前信用風(fēng)險仍然是銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險，但是委員會也注意到市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的影響和破壞力。

　　(2)計量方法的改進(jìn)。

　　(3)鼓勵使用內(nèi)部模型。

　　(4)資本約束范圍的擴(kuò)大。

　　2.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)三大職責(zé)：

　　(1)全面監(jiān)管銀行資本充足狀況;

　　(2)培育銀行的內(nèi)部信用評估系統(tǒng);

　　(3)加快制度化進(jìn)程。

　　3.市場約束

　　新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場力量來約束銀行。

　　(1)富有成效的市場獎懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。

　　(2)為了確保市場約束的有效實施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動以及風(fēng)險管理狀況。

　　為提高資本監(jiān)管水平，我國已對現(xiàn)行的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。

　　【例題18：2006年2007年單選題】下列各項中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協(xié)議》中“三大支柱”的是( )。

　　A.最低資本要求 　B.市場約束 　　C.綜合監(jiān)管　　D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　【例題19：2004年多選題】在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是( )

　　A.治理結(jié)構(gòu)　　 B.最低資本要求

　　C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查　 D.內(nèi)部評級模型

　　E.市場約束

　　本章講義中例題答案：

　　例題1：答案：ABCD

　　例題2：答案：D

　　例題3：答案：B

　　例題4：答案：B

　　解析：金融風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險。證券交易的基本金融風(fēng)險是市場風(fēng)險。

　　例題5：答案：C

　　例題6：答案：BCDE

　　例題7：答案：D

　　解析：注意“政府對公眾要求的回應(yīng)”自然就要選擇“公共利益論”。

　　例題8：答案：A

　　例題9：答案：A

　　例題10：答案：D

　　不小心有兩個“例題11”，希望各位學(xué)員見諒!!!

　　例題11(課后題第12題)：答案：CDE

　　例題11(2004年單選題)：答案：C

　　例題12：答案：AE

　　例題13：答案：C

　　例題14：答案：A

　　例題15：答案：A

　　例題16：答案：A

　　例題17：答案：ACE

　　例題18：答案：C

　　例題19：答案：BCE