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多項(xiàng)選擇題
1、二叉樹模型的推導(dǎo)始于建立一個(gè)投資組合，屬于這個(gè)投資組合內(nèi)容的有( )。
A、一定金額的借款
B、一定數(shù)量的股票多頭頭寸
C、一定數(shù)量的股票空頭頭寸
D、該股票的看漲期權(quán)的空頭頭寸
2、下列各項(xiàng)中，屬于建立二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)基礎(chǔ)的有( )。
A、市場(chǎng)投資沒有交易成本
B、投資者都是價(jià)格的接受者
C、不允許完全使用賣空所得款項(xiàng)
D、未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
3、下列關(guān)于期權(quán)估值原理的表述中，正確的有( )。
A、在復(fù)制原理下，需要運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿投資股票來復(fù)制期權(quán)
B、在復(fù)制原理下，每一步計(jì)算都要復(fù)制投資組合
C、風(fēng)險(xiǎn)中性原理是復(fù)制原理的替代辦法
D、采用風(fēng)險(xiǎn)中性原理與復(fù)制原理計(jì)算出的期權(quán)價(jià)值是不相同的
4、布萊克—斯科爾斯模型的參數(shù)“無風(fēng)險(xiǎn)利率”，可以選用與期權(quán)到期日相同的國(guó)庫(kù)券利率，這個(gè)利率是指( )。
A、國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)利率
B、國(guó)庫(kù)券的票面利率
C、按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率
D、按年復(fù)利計(jì)算的利率
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