2013銀行從業(yè)考試《風險管理》習題及答案2

　　1.下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有(　　)。

　　A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)- 即期負債

　　C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負債

　　D.遠期凈敞口頭寸=遠期賣出- 遠期買人

　　E.遠期凈敞口頭寸=遠期買人- 遠期賣出

　　2.商業(yè)銀行面臨的項目風險主要有(　　)。

　　A .兼并失敗

　　B.收購失敗

　　C.產(chǎn)品研發(fā)失敗

　　D.進入新市場失敗

　　E.拓展市場份額失敗

　　3.授信權(quán)限管理原則包括(　　)。

　　A .給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準

　　B.債項的每一個重要改變應得到一定權(quán)力層次批準

　　C.集團內(nèi)不同機構(gòu)在進行信用決策時應遵循不同的標準

　　D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

　　E.每一決策都應建立在風險收益分析基礎之上

　　4.銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循哪些原則?(　　)

　　A .準確性原則

　　B.可比性原則

　　C.及時性原則

　　D.持續(xù)性原則

　　E.保密性原則

　　5.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括(　　)。

　　A .本期貸款余額等基本情況

　　B.地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況

　　C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　D.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

　　6.信用風險報告的職責有(　　)。

　　A .實施并支持一致的風險語言、術語

　　B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度

　　D.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好

　　E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

　　7.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效 類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括(　　)。

　　A .資本充足率

　　B.股本凈回報率

　　C.不良貸款率

　　D.大額風險集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　8.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險限額的有(　　)。

　　A .壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風險對沖

　　9.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有(　　)。

　　A .少數(shù)股權(quán)

　　B.一般準備

　　C.實收資本

　　D.可轉(zhuǎn)換債券

　　E.資本公積 .

　　10.記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　　)。

　　A .設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價

　　D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控