第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：參考答案

　　二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)

　　21.服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量X，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為(　　)。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.99

　　D.0.9973

　　22.商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。其中所述商品不包括(　　)。

　　A.大米

　　B.石油

　　C.鉑

　　D.黃金

　　23.商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險識別通�？梢詮�(　　)三個層面人手。

　　A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

　　B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

　　C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

　　D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

　　24.已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為(　　)萬元。

　　稅后凈利潤經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)VaR(250,99%)資本預(yù)期收益率

　　2000萬元12.51000萬元20%

　　A.1000

　　B.500

　　C.-500

　　D.-1000

　　25.關(guān)于專有信息和保密信息，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

　　B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位的信息

　　C.保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況

　　D.如果一些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

　　26.下列比率或指標(biāo)越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高的是(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

　　27.根據(jù)國際評估準(zhǔn)則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則，金融資產(chǎn)的市場價值是指(　　)。

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

　　B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

　　D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

　　28.關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

　　29.關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收人，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　30.商業(yè)銀行客戶擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列表述正確的是(　　)。

　　A.抵押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保

　　B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人

　　C.在動產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動產(chǎn)為質(zhì)物

　　D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金

　　31.商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風(fēng)險的是(　　)。

　　A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀

　　B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

　　C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出不窮

　　D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

　　32.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是(　　)。

　　A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險損失可以忽略不計

　　D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失

　　33.聲譽(yù)風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險的辦法，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識

　　B.改善公司治理和內(nèi)部控制

　　C.制定風(fēng)險對策并優(yōu)先實施

　　D.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

　　34.良好的銀行公司治理應(yīng)具備五個方面的特征，其中不包括(　　)。

　　A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

　　B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系

　　C.科學(xué)的激勵約束機(jī)制

　　D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

　　35.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。制作風(fēng)險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析是(　　)的主要方法。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險監(jiān)測

　　D.風(fēng)險控制

　　36.關(guān)于風(fēng)險識別/分析，下列表述正確的是(　　)。

　　A.風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析

　　B.失誤樹分析方法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法

　　C.感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律

　　D.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)

　　37.已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為(　　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　38.在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。

　　A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元

　　B，在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元

　　C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元

　　D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元

　　39.假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為(　　)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　40.已知某商業(yè)銀行2013年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　41.關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

　　B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

　　C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

　　D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

　　42.下列屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是(　　)。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　43.進(jìn)行資本充足率壓力測試，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的(　　)的特征。

　　A.經(jīng)營和收益B.風(fēng)險和流動

　　C.收益和期限D(zhuǎn).經(jīng)營和風(fēng)險

　　44.定期壓力測試原則上至少(　　)年一次。

　　A.半

　　B.一

　　C.二

　　D.三

　　45.資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分即為(　　)。

　　A.實際資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.賬面資本

　　D.經(jīng)濟(jì)資本

　　46.某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于(　　)億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-100

　　47.假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%，那么2年期即期利率(年利率)為(　　)。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.00%

　　D.8.00%

　　48.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值。關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)

　　B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿�基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

　　C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

　　49.ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量償債能力的指標(biāo)是(　　)。

　　A.息稅前利潤/總利息支出

　　B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債

　　C.留存收益/總資產(chǎn)

　　D.普通股/總資本

　　50.以下不屬于市場風(fēng)險的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.法律風(fēng)險

　　D.商品風(fēng)險

　　51.全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是(　　)。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.完全的風(fēng)險規(guī)避制度

　　52.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是(　　)。

　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價提供依據(jù)

　　B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理

　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

　　53.資本收益率的計算公式為(　　)。

　　A.RAROC=(EL-NI)/UL

　　B.RAROC=(UL-NI)/EL

　　C.RAROC=(NI-EL)/UL

　　D.RAROC=(EL-UL)/NI

　　54.風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交(　　)批準(zhǔn)。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.董事會

　　D.其他部門

　　55.(　　)是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。

　　A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　B.財務(wù)控制部門

　　C.法律/合規(guī)部門

　　D.內(nèi)部審計部門

　　56.假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　57.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是4億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　　)。

　　A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　58.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確

　　59.下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務(wù)的易變性

　　60.以下關(guān)于互換的說法不正確的是(　　)。

　　A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約

　　B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

　　C.利率互換涉及本金的交換

　　D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換

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