16.以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是(　)。

　　A.國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

　　B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值

　　17.下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是(　)。

　　A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　18.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)Il00，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為(　)。

　　A.多頭650

　　B.空頭650

　　C.多頭600

　　D.空頭600

　　19.關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是( )。

　　A.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為l年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　20.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　21.(　)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　22.某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括(　)。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.重新定價風(fēng)險

　　C.期權(quán)性風(fēng)險

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　23.1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得40的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為 l0%，該銀行將l億元人民幣用于人民幣貸款，而另外l億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　24.產(chǎn)生商品價格風(fēng)險的商品不包括(　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.股票

　　D.黃金

　　25.即期交易中的交付及付款在合約訂立后(　)個營業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.一個

　　B.兩個

　　C.三個

　　D.當(dāng)日

　　26.(　)是期權(quán)的買方在期權(quán)到期El前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價期權(quán)

　　27.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場

　　價格時，可以按照( )定價。

　　A.歷史成本

　　B.市場估值

　　C.模型

　　D.公允價值

　　28.(　)是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

　　A.價內(nèi)期權(quán)

　　B.價外期權(quán)

　　C.平價期權(quán)

　　D.賣方期權(quán)

　　29.缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價格

　　D.股票價格

　　30.一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

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