11.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括(　)。

　　A.直接使用可獲得的市場價(jià)格

　　B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

　　C.既可以直接使用名義價(jià)值，也可以直接使用市場價(jià)值

　　D.實(shí)際支付價(jià)格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　12.計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的事項(xiàng)有(　)。

　　A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期

　　B.一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少

　　C.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長

　　13.以下關(guān)于利率互換的表述正確的有(　)。

　　A.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換

　　C.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D.假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

　　14.下列屬于負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門履行的具體職責(zé)的有(　)。

　　A.識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批

　　C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況

　　D.設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試

　　E.識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　15.以下對(duì)于期權(quán)價(jià)值的理解正確的有(　)。

　　A.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值可能為負(fù)值

　　B.期權(quán)的價(jià)值包括內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分

　　C.期權(quán)的價(jià)值可能與其時(shí)間價(jià)值相等

　　D.期權(quán)的價(jià)值可能大于其時(shí)間價(jià)值

　　E.期權(quán)的價(jià)值在到期日當(dāng)天，期權(quán)的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值

　　16.市場風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　17.利率風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，可以分為(　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　18.關(guān)于期貨的以下說法，正確的有(　)。

　　A.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同

　　B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割

　　E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的功能

　　19.遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括(　)。

　　A.兩種貨幣之間的匯率差

　　B.金額

　　C.期限

　　D.即期匯率

　　E.商品價(jià)格

　　20.下列關(guān)于久期的說法正確的有(　)。

　　A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

　　B.久期也稱為持續(xù)期

　　C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價(jià)格發(fā)生正比例變動(dòng)

　　D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間

　　E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

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