二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　C.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配

　　2. 即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以(　)。

　　A.滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

　　B.用來(lái)調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為(　)。

　　A.貨幣期貨

　　B.大豆期貨

　　C.指數(shù)期貨

　　D.黃金期貨

　　E.利率期貨

　　4. 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有(　)。

　　A.盯市

　　B.盯模

　　C.按照成本價(jià)值計(jì)值

　　D.按照歷史價(jià)值計(jì)值

　　E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

　　5. 止損限額適用的時(shí)期為(　)。

　　A.一日

　　B.半個(gè)月

　　C.一個(gè)月

　　D.一年

　　E.三年

　　6. 以下關(guān)于缺口分析的陳述正確的有(　)。

　　A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括(　)。

　　A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高l0倍，就必須將模擬次數(shù)增加l00倍以上

　　E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　8.下列關(guān)于各類期權(quán)的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.賣方期權(quán)是買方向賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　B.買方期權(quán)是賣方賣出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格的是價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　D.美式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)

　　量的某種交易的標(biāo)的物

　　E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　9. 下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　10.下列各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.遠(yuǎn)期是在確定的未來(lái)時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

　　C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易

　　D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好

　　E.期貨合約可以在確定的未來(lái)時(shí)間按不確定的價(jià)格購(gòu)買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

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