2008年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題(一)

30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【　D　】。
　 
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
　 
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
　 
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
　 
D. 以上都正確

31.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括【　C　】。
　 
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
　 
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
　 
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
　 
D. 以上的都不對(duì)

32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級(jí)借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個(gè)BB級(jí)借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級(jí)借款人的違約頻率是：【　B　】。
　 
A. 20%
　 
B. 19%
　 
C. 25%
　 
D. 30%

33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【　B　】。
　 
A. 15億
　 
B. 12億
　 
C. 20億
　 
D. 30億

34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是：【　B　】
　 
A. 0.03
　 
B. 0.04
　 
C. 0.05
　 
D. 1

35. Ｘ和Ｙ為兩個(gè)隨機(jī)變量，a和b是兩個(gè)常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關(guān)系數(shù)等于：【　D　】。
　 
A.３ρ
　 
B.５ρ
　 
C.１５ρ
　 
D. ρ

36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的論述，正確的是？【　A　】
　 
A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級(jí)的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
　 
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
　 
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔(dān)
　 
D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

37.以下哪一項(xiàng)不是利用衍生金融工具對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)：【　B　】。
　 
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
　 
B.能夠完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　 
C.交易靈活便捷
　 
D.在操作過程中不會(huì)附帶新的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生

38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）這兩項(xiàng)指標(biāo)的論述，不正確的是：【　C　】。
　 
A.在市場(chǎng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評(píng)估交易員、投資組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)
　 
B.采用這兩項(xiàng)指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為
　 
C.這兩項(xiàng)指標(biāo)有時(shí)會(huì)互相沖突，因此最好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)
　 
D.這兩項(xiàng)指標(biāo)都是基于經(jīng)濟(jì)資本這個(gè)概念而產(chǎn)生的

39.應(yīng)用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【　A　】。
　 
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
　 
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本
　 
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
　 
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本

40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個(gè)產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【　C　】。
　 
A.VaR>4億
　 
B.VaR<4億
　 
C.VaR=4億
　 
D.無法確定

41.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【　A　】。
　 
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子３）*VaR
　 
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝最低乘數(shù)因子３*VaR
　 
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３*VaR
　 
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５）*VaR

42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。
　 
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)
　 
B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
　 
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)
　 
D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)

43.計(jì)算一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【　A　】。
　 
A.第一種方案
　 
B.第二種方案
　 
C.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值一樣大
　 
D.無法確定

44.常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值建模技術(shù)不包括：【　D　】。
　 
A.方差-協(xié)方差方法
　 
B.歷史模擬
　 
C.蒙特卡羅模擬
　 
D.情景分析法

45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。
　 
A.久期分析只能反映利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
　 
B.久期分析不能準(zhǔn)確反映利率較大波動(dòng)幅度時(shí)頭寸價(jià)值的變動(dòng)
　 
C.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的非線性變動(dòng)
　 
D.久期分析只描述了頭寸價(jià)值與利率變動(dòng)的線性變動(dòng)

46.如果一個(gè)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負(fù)債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【　C　】。
　 
A.20億
　 
B.10億
　 
C.30億
　 
D.40億

47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【　A　】。
　 
A.馬柯維茨
　 
B.法瑪
　 
C.薩繆爾森
　 
D.弗里德曼

48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【　C　】
　 
A.1.5
　 
B.-1.5
　 
C.2.3
　 
D.3.5

49.操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【　B　】。
　 
A.電腦系統(tǒng)
　 
B.人的因素
　 
C.制度因素
　 
D.以上都不對(duì)

50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：【　C　】。
　 
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
　 
B.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
　 
C.合規(guī)問題
　 
D.內(nèi)部控制

51. 以下哪一項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件？【　D　】
　 
A.內(nèi)部欺詐
　 
B.外部欺詐
　 
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
　 
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)

52. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【　D　】。
　 
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　 
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　 
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
　 
D.以上都有可能

53. 由操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)有：【　D　】。
　 
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　 
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　 
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
　 
D.以上都有可能

54. 在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點(diǎn)是看：【　C　】。
　 
A.損失數(shù)額是否巨大
　 
B.員工個(gè)人是否由這次事故而獲利
　 
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
　 
D.以上都不對(duì)

55.應(yīng)當(dāng)采用何種方法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試？【　C　】。
　 
A.蒙特卡羅模擬
　 
B.歷史模擬
　 
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
　 
D.以上都不對(duì)

56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本？【　D　】。
　 
A.基本指標(biāo)法
　 
B.標(biāo)準(zhǔn)法
　 
C.高級(jí)計(jì)量法
　 
D.A或B

57.火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)？【　C　】
　 
A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)
　 
B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)
　 
C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)
　 
D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

58. 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為控制內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是【　B　】。
　 
A.資本約束
　 
B.內(nèi)部控制
　 
C.外部監(jiān)督
　 
D.以上都不是

59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【　C　】。
　 
A.預(yù)期損失
　 
B.非預(yù)期損失
　 
C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失
　 
D.以上都不是

60. 以下哪一項(xiàng)不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)？【　D　】。
　 
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
　 
B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)
　 
C.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)
　 
D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失