2008年銀行從業(yè)考試《風險管理》模擬試題(一)

三、判斷正誤(每題1分)

1.資產(chǎn)之間的相關性越低，則風險分散化效果越好【　對　】

2.經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔的風險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標，如股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROC）。【　錯　】

3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風險管理并不完全一致，當商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標�！尽″e　】

4.在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法�！尽�對　】

5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款�！尽″e　】

6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配�！尽�對　】

7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論�！尽�對　】

8.商業(yè)銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則�！尽�對　】

9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風險和收益的復制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的。【　對　】

10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正�！尽″e　】

11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩�！尽″e　】

12.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計�！尽�對　】

13.由于操作風險的成因及后果的多樣性，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標準化�！尽″e　】

14.巴塞爾委員會認為操作風險是一種重要的風險類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本�！尽″e　】

15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風險主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務中。【　錯　】

16.商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差�！尽″e　】

17.商業(yè)銀行流動性風險主要源于資產(chǎn)負債的期限負債結(jié)構不匹配�！尽″e　】

18.商業(yè)銀行的聲譽風險不僅會影響單獨一家銀行，還對銀行體系具有外部效應，可能會加劇其他銀行的聲譽風險�！尽″e　】

19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模�！尽″e　】

20.政府加強監(jiān)管會阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭�！尽″e　】