銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》模擬試題精選第一章

　　一、單選題

　　1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是(C)。

　　A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)的說法，錯誤的是(D)。

　　A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞•馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石

　　B.

　　威廉•夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定量關(guān)系

　　C.

　　1973年，費雪•布萊克、麥隆•舒爾茨、羅伯特•默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

　　D.

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險

　　3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(A)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是(D)。

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是(A)。

　　A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是(A)

　　A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險

　　B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(D)決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(A)危機。

　　A.流動性

　　B.操作

　　C.法律

　　D.戰(zhàn)略

　　9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是(B)。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

　　10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是(A)。

　　A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期收益-預(yù)期收益)/收益

　　D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

　　11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括(C)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(B)。

　　A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

　　B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

　　C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

　　D.百分比收益是絕對收益

　　13.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　概率0.050.200.150.250.35

　　收益率50%15%-10%-25%40%

　　則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(D)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

　　14.下列關(guān)于資本的說法，正確的是(C)。

　　A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

　　B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金

　　D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

　　15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是(B)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　16.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是(B)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種

　　B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)

　　C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險

　　D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　17.下列降低風(fēng)險的方法中，(A)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.保險轉(zhuǎn)移

　　D.非保險轉(zhuǎn)移