銀行從業(yè)考試《風險管理》模擬試題精選第三章

　　一、單選題

　　1.某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(B)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　2.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是(B)。

　　A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　3.某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(B)。

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　4.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是(D)。

　　(1) 挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

　　(2) 辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

　　(3) 對資產(chǎn)組合進行評估

　　(4) 簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　(5) 雙方協(xié)商(或投標)確定購買價格

　　(6) 為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　5.企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關系和兩代以內(nèi)旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(A)。

　　A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

　　B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

　　C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

　　D.直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

　　6.某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為(C)。

　　A.3.00%

　　B.3.11%

　　C.3.33%

　　D.3.58%

　　7.某企業(yè)2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2006年的利息費用為(B)億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　8.下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是(D)。

　　A.評價主體是商業(yè)銀行

　　B.評價目標是客戶違約風險

　　C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　9.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(B)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　10.根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(C)。

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%

　　11.對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以(D)，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　12.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　13.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數(shù)為(C)。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　14.假設違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風險暴露的資本要求(K)為(B)。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　15.根據(jù)Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(A)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06