銀行從業(yè)考試《風險管理》模擬試題精選第三章

　　26.在法人客戶評級模型中，(C)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A.Altman Z計分模型

　　B.RiskCalc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　27.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(C)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　28.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、(A)為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A.違約客戶累計百分比

　　B.違約客戶數(shù)量

　　C.正�？蛻衾塾嫲俜直�

　　D.正常客戶數(shù)量

　　29.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予(B)、35%的權重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　30.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少(C)年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　31.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中(B)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.Credit Portfolio View模型

　　C.Credit Risk + 模型

　　D.KMV模型

　　32.Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是(C)。

　　A.流動資產(chǎn)/流動負債

　　B.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C.(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)

　　D.流動負債/總資產(chǎn)

　　33.某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(D)。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.5

　　34.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于(D)。

　　A.基本面指標和財務指標

　　B.財務指標和財務指標

　　C.基本面指標和基本面指標

　　D.財務指標和基本面指標

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