銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》模擬試題精選第四章

　　一、單選題

　　1 A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括( )。

　　A、匯率風(fēng)險

　　B、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C、期權(quán)性風(fēng)險

　　D、重新定價風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　2因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是( )風(fēng)險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　3按照履約方式，期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，關(guān)于它們的以下表述，不正確的是( )

　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的買方權(quán)利大于歐式期權(quán)的買方權(quán)利

　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的賣方義務(wù)大于歐式期權(quán)的賣方義務(wù)

　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權(quán)的價格一般小于歐式期權(quán)的價格

　　D、美式期權(quán)可能未到期即被執(zhí)行

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　4 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　5 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　6 巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　7銀行中的( )承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　A、董事會

　　B、高級管理層

　　C、監(jiān)事會

　　D、股東大會

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　8假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增加值為( )萬元。

　　A、55

　　B、73

　　C、75

　　D、100

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　9關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的以下說法，正確的是()。

　　A、就我國目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，市場風(fēng)險是其所面臨的最大的、最主要的風(fēng)險種類之一

　　B、市場風(fēng)險只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C、市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、股票價格風(fēng)險等幾類

　　D、市場風(fēng)險的存在是由于市場價格的不利變動而導(dǎo)致的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　10 在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A、利率風(fēng)險

　　B、商品價格風(fēng)險

　　C、匯率風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　11按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為( )兩大類。

　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

　　C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

　　D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　12 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是()。

　　A、兩者所要達到的目標(biāo)不同

　　B、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

　　C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的

　　D、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　13關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　14“風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　15在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常( )向高級管理層報告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　16假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為( )。

　　A、凈收益5萬美元

　　B、凈損失5萬美元

　　C、凈收益32.5萬美元

　　D、凈收益37.5萬美元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　17利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險;就固定利率而言，( )來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B、期權(quán)性風(fēng)險

　　C、重新定價風(fēng)險

　　D、收益率曲線風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　18遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A、即期匯率

　　B、市場對匯率波動方向和幅度的估計

　　C、兩種貨幣之間的利率差

　　D、期限

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　19如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　20在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間縮短

　　B、利率提高

　　C、標(biāo)的股票價格波動性增加

　　D、期權(quán)需求小于供給

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　21關(guān)于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是( )。

　　A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B、方差—協(xié)方差法易低估實際的風(fēng)險值

　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　22商業(yè)銀行持有某股票，其當(dāng)前價格為43元，經(jīng)過分析預(yù)期該股票價格可能在未來一定時間內(nèi)下跌，交易部門擬通過構(gòu)造一個純粹的賣出期權(quán)組合來規(guī)避股票價格下跌的風(fēng)險，具體操作為:

　　(1)購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為43元，成本為6元;

　　(2)出售2個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為37元，每個收益4元;

　　(3)購買1個賣出期權(quán)，執(zhí)行價格為32元，成本為1元。

　　則只要股票價格低于( )元，此賣出期權(quán)組合的凈收益就保持不變。

　　A、32

　　B、35

　　C、37

　　D、43

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　23衡量期權(quán)價值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C