銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題精選第四章

　　二、多選題

　　1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD

　　2期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　3以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：AC

　　4利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為( )。

　　A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC

　　5期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括( )。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買入期權(quán)

　　E、賣出期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE

　　6在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A、到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B、利率降低

　　C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD

　　7以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE

　　8以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、 外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E、跨境投資

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE

　　9以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE

　　10監(jiān)管部門在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括( )

　　A、高級(jí)管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目，并認(rèn)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中，按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

　　B、在可能的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致

　　C、在可能的情況下，對(duì)某種產(chǎn)品應(yīng)該針對(duì)不同情況使用不同的計(jì)值方法

　　D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試

　　E、 風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　11 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是( )。

　　A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

　　B、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法

　　C、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響

　　E、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE

　　12有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。

　　A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸

　　B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

　　C、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況

　　E、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE