61.在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。

　　A.過分依賴于外部評(píng)級(jí)

　　B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

　　C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

　　D.與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

　　【答案與解析】正確答案：D

　　從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點(diǎn)，而不是缺點(diǎn)。《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)就包括A、B、C三個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容。

　　62.下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種;

　　B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)的每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

　　D.商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A和B就是內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法與初級(jí)法的區(qū)別。對(duì)于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計(jì)。

　　63.CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨機(jī)評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A.違約客戶累計(jì)百分比 B.違約客戶數(shù)量

　　C.未違約客戶累計(jì)百分比 D.未違約客戶數(shù)量

　　【答案與解析】正確答案：A

　　64.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移

　　概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變

　　化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A.CreditMetriCs模型 D.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型 D.CreditMonitor模型

　　【答案與解析】正確答案：B

　　考生可這樣記憶該知識(shí)點(diǎn)：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個(gè)模型的一大特征。

　　65.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。

　　A.金融損失和財(cái)務(wù)損失 B.正常損失和非正常損失

　　C.實(shí)際損失和理論損失 D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本;二是會(huì)計(jì)損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。