71.下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法( )

　　A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

　　B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

　　C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

　　D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

　　【答案與解析】正確答案：C

　　歸納商業(yè)銀行組合風險知識點：

　　組合風險監(jiān)測的方法包括，傳統(tǒng)的銀行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法(1)傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析檢測;(2)資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關(guān)性;不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法;

　　B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關(guān)性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關(guān)性

　　72.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是( )

　　A.總資產(chǎn)凈回報率 B.資本充足率

　　C.股本凈回報率 D.成本收入比

　　【答案與解析】正確答案：B

　　經(jīng)營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經(jīng)營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

　　73.下列關(guān)于信用風險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　D.是信用風險損失分布的方差

　　【答案與解析】正確答案：D

　　是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

　　74.某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、

　　損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

　　A.20.0% B.60.O% C.75.0%D.100.0%

　　【答案與解析】正確答案：C

　　次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%o

　　75.某銀行2006年貸款應(yīng)提準備為l l00億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A.880 8.1 375 C.1 100 D.1 000

　　【答案與解析】正確答案：A

　　貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應(yīng)提準備。