10.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風(fēng)險首先要防患于未然，排除BC，而

　　風(fēng)險一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險的繼續(xù)擴(kuò)大;“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，選A。

　　11.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為l0億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期

　　為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-l B.1 C.-0.1 D.0.1

　　【答案與解析】正確答案：C

　　久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期。

　　12.下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )。

　　A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B.利率波動會影響資產(chǎn)的收人、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題中，四個選項的表述都沒有問題，但本題考查的是表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，因此重點就是要體現(xiàn)出市場風(fēng)險方面的因素如何作用于銀行的流動性。與市場風(fēng)險有關(guān)的因素是各種價格的變動，包括利率變動、匯率變動、商品價格、股票價格。與這四種價格變動無關(guān)的因素引起的風(fēng)險就不是市場風(fēng)險。分析選項A，不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬的變化情況，屬于信用風(fēng)險的相關(guān)指標(biāo)，是由信用風(fēng)險引起流動性風(fēng)險;C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價格變動無關(guān)，實際上屬于操作風(fēng)險問題引起流動陛風(fēng)險;D負(fù)面信息首先影響銀行信譽(yù)，這是信譽(yù)風(fēng)險引起流動性風(fēng)險。本題選B利率波動屬于市場風(fēng)險。

　　13.目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

　　A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題作為常識知識點，考生可結(jié)合現(xiàn)實作答。信用問題，不僅是商業(yè)銀行，也是我國市場經(jīng)濟(jì)各經(jīng)濟(jì)主體面臨的最大問題。

　　14.某l年期零息債券的年收益率為l8.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05 8.O.10 C.0.15 D.0.20

　　【答案與解析】正確答案：C

　　KPMG風(fēng)險中性定價模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為B的債券的

　　期望收益是相等的。