三、判斷題(共l5題，每小題1分，共15分)。請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯(cuò)誤選B。

　　1、《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VAR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法“標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)評(píng)”，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　作為�？贾�識(shí)點(diǎn)加深記憶。整體資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低

　　于4%。

　　3、信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　很明顯的邏輯錯(cuò)誤，考生這樣記住“債務(wù)”即有還款義務(wù)�！皞鶛�(quán)”即有權(quán)收款，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人不能還款從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)企業(yè)，不針對(duì)個(gè)人。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　顯然，違約風(fēng)險(xiǎn)既針對(duì)企業(yè)，也針對(duì)個(gè)人。

　　5、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　判斷題經(jīng)常在“內(nèi)”、“外”這種細(xì)節(jié)造成出題點(diǎn)，考生在遇到這兩個(gè)字時(shí)，要格外用心。本題中，人員、系統(tǒng)、流程其實(shí)都是內(nèi)部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　7、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　從字面上看，信用本身就是難以確定預(yù)計(jì)的。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則是有比較確定的數(shù)字。信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計(jì)量。

　　8、在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)其他國(guó)家的變動(dòng)對(duì)本國(guó)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　9、馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只罵兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　投資組合就是強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)經(jīng)過(guò)組合后可以分散風(fēng)險(xiǎn)，而相關(guān)系數(shù)等于1的兩種資產(chǎn)事實(shí)上是同一類資產(chǎn)，也就不存在組合的意義。

　　10、二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。 ( )

　　A、對(duì) B、錯(cuò)

　　【答案與解析】正確答案：B

　　二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。