11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

　　A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

　　B、會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

　　C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

　　【答案與解析】正確答案：C

　　本題綜合考查了各個(gè)資本的含義。歸納一下：

　　賬面資本=會(huì)計(jì)資本。

　　經(jīng)濟(jì)資本=商業(yè)銀行自行計(jì)量，應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

　　監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

　　12、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。

　　A、RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

　　B、RAROC=(收益一非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

　　C、RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)÷收益

　　D、RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)÷收益

　　【答案與解析】正確答案：A

　　還有一個(gè)公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)

　　成本。對(duì)比A，兩者其實(shí)本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入一各項(xiàng)費(fèi)用=收益，非預(yù)期損

　　失=經(jīng)濟(jì)資本。

　　13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

　　A、概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

　　B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

　　C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

　　D、在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

　　【答案與解析】正確答案：C

　　確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

　　14、隨機(jī)變量x的概率分布表如下：

　　K l 4 lO

　　P 20% 40% 40%

　　則隨機(jī)變量x 的期望值是( )。

　　A、5、8 8、6、0 C、4、0 D、4、8

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機(jī)變量的期望收益就是每種情況所對(duì)應(yīng)的概率乘以收益率然后加總。E(X)= ∑KP=1×20%+4×40%+10×40。

　　l5、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督

　　B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　【答案與解析】正確答案：A

　　A中錯(cuò)誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。