41、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是( )。

　　A、失誤樹分析方法 B、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C、制作風(fēng)險清單 D、情景分析法

　　【答案與解析】正確答案：C

　　制作清單就猶如日常記賬，是最基本最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常用的風(fēng)險識別的方法有：(1)制作風(fēng)險清單是銀行識別風(fēng)險最基本最常用的方法;(2)專 家調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險一一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類;(3)情景分析法是通過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風(fēng)險; (4)分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素;

　　(5)失誤樹分析法是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。

　　(6)資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是分析財務(wù)資料來識別風(fēng)險。

　　42、參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )。

　　A、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

　　B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

　　【答案與解析】正確答案：D

　　考生通過本題可加深記憶。

　　43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。

　　A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

　　B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/ 技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

　　C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

　　D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

　　【答案與解析】正確答案：C

　　44、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。

　　A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

　　D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

　　【答案與解析】正確答案：C

　　A是由高級管理層負(fù)責(zé)的，B說的是董事會，D說的是監(jiān)事會。

　　歸納商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)：

　　1、董事會：最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)。

　　2、監(jiān)視會：我國特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。

　　3、高管層：負(fù)責(zé)實際執(zhí)行風(fēng)險管理政策。

　　4、風(fēng)險管理部門：

　　(1)兩個原則：高度獨立性、不具有風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán);

　　(2)兩種類型：集中型和分散型;

　　(3)風(fēng)險管理部門的職責(zé)：

　　監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額;

　　核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估;

　　全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，保持信息準(zhǔn)確性;

　　風(fēng)險管理需要以下四個技能：風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。

　　5、其他風(fēng)險控制部門：

　　(1)財務(wù)控制部門;

　　(2)內(nèi)部審計部門;

　　(3)法律/合規(guī)部門;

　　(4)外部風(fēng)險監(jiān)督部門。