96、 計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下( )變量。

　　A、違約概率

　　B、違約損失率

　　C、違約風(fēng)險暴露

　　D、期限

　　E、行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

　　97、 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括( )方面。

　　A、品德

　　B、資本

　　C、還款能力

　　D、抵押

　　E、經(jīng)營環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e

　　98、 關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的以下說法，正確的有( )。

　　A、當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險

　　B、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　C、在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D、確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度

　　E、從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e

　　99、 根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是( )。

　　A、銀行間的短期利率水平

　　B、第0期到第1期的即期利率

　　C、第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D、3年期的即期利率

　　E、市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d

　　100、 期權(quán)的價值由( )組成。

　　A、時間價值

　　B、內(nèi)在價值

　　C、執(zhí)行價格

　　D、標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E、無風(fēng)險利率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b