101、 公允價值的計量方式有(ABCD)。

　　A、直接使用可獲得的市場價格

　　B、使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C、根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性

　　D、使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　E、根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

　　102、 關(guān)于資產(chǎn)證券化的以下說法，正確的有( )。

　　A、證券化是將缺乏流動性且不具有預(yù)期穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過結(jié)構(gòu)性重組，將其轉(zhuǎn)化為可以在金融市場上出售和流通的證券

　　B、信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前主要可分為兩大類：住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

　　C、資產(chǎn)證券化改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的“資金出借者”的角色，使商業(yè)銀行同時具有了“資產(chǎn)出售者”的職能

　　D、資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的競爭發(fā)展和信用風(fēng)險管理起到了非常重要的作用

　　E、在某種程度上，證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的(即抵押資產(chǎn)組合)屬性所決定

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

　　103、 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。

　　A、資產(chǎn)的到期期限

　　B、資產(chǎn)的不同市場價值

　　C、資產(chǎn)的到期收益率

　　D、資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E、資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

　　104、 市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。

　　A、忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

　　B、缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C、大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

　　D、缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響

　　E、缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d, e

　　105、 操作風(fēng)險的成因主要包括( )。

　　A、人員因素

　　B、內(nèi)部流程

　　C、系統(tǒng)缺陷

　　D、外部因素

　　E、其他因素

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d