86、以下風險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有( )。

　　A、風險轉(zhuǎn)移

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險對沖

　　D、風險分散

　　E、風險補償

　　標準答案： a, b, c, d, e

　　87、關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置的下列說明中，正確的是(ABE)。

　　A、商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B、商業(yè)銀行風險管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　D、商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　E、商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散性兩種類型

　　標準答案： a, b, e

　　88、 對單一法人客戶的財務(wù)狀況進行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要( )。

　　A、盈利能力分析

　　B、杠桿比率分析

　　C、現(xiàn)金流量分析

　　D、效率分析

　　E、流動比率分析

　　標準答案： a, b, d, e

　　89、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況債務(wù)人被認為可能違約的( )。

　　A、在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計提了專項準備金

　　B、銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失

　　D、銀行停止對貸款計息

　　E、債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　標準答案： a, b, c, d, e

　　90、以下關(guān)于信用風險組合模型的說法，正確的有( )。

　　A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

　　C、CreditPortfolioView是一仿真模型

　　D、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

　　E、CreditRisk+模型是一解析模型

　　標準答案： a, c, d, e

　　解　　析：CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。