11、對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱(chēng)的“底線(xiàn)”系數(shù)。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　12、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　13、X、Y分別表示兩種不同類(lèi)型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　14、假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　15、根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a