26、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman Z計(jì)分模型

　　B. RiskCalc模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　27、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　28、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、(　　)為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計(jì)百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正�？蛻衾塾�(jì)百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　29、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　30、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c