二、多選題(每小題2分，共22分)

　　35、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。

　　A. 債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天

　　B. 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C. 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　D. 銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息

　　E. 債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

　　36、 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括( )。

　　A. 資產(chǎn)收益率指標(biāo)

　　B. 死亡率指標(biāo)

　　C. 邊際死亡率指標(biāo)

　　D. 流動(dòng)性指標(biāo)

　　E. 期權(quán)費(fèi)指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d

　　37、 在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括( )。

　　A. GDP

　　B. 通貨膨脹

　　C. 實(shí)際匯率變量

　　D. 外債

　　E. 違約史指標(biāo)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e

　　38、 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括(ABCE)。

　　A. 商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　B. 商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C. 商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

　　D. 商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

　　E. 商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

　　39、 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A. 壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B. 進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C. 在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程

　　D. 除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試

　　E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c

　　40、 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括( )。

　　A. 資本充足率

　　B. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　C. 正常貸款遷徙率

　　D. 不良貸款遷徙率

　　E. 成本收入比

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d