11.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款，違約的概率是(　　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　12.(　　)是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　13.CreditMonitor模型對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.保險學(xué)的精算理論

　　B.默頓期權(quán)定價理論

　　C.經(jīng)濟計量學(xué)理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　14.抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指(　　)。

　　A.證券本金償還的時期

　　B.特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)

　　C.特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期

　　D.不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標(biāo)的來發(fā)行證券的過程

　　15.定量驗證方法中的返回測試與基準(zhǔn)測試的主要區(qū)別在于(　　)。

　　A.所使用的數(shù)據(jù)源不同

　　B.所使用的測試方法不同

　　C.適用范圍不同

　　D.使用成本不同

　　16.在對評級模型進行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是(　　)。

　　A.ROC曲線

　　B.AUC曲線

　　C.CAP曲線

　　D.二項式檢驗

　　17.銀行風(fēng)險管理的流程是(　　)。

　　A.風(fēng)險控制->風(fēng)險識別->風(fēng)險監(jiān)測->風(fēng)險計量

　　B.風(fēng)險識別->風(fēng)險控制->風(fēng)險監(jiān)測->風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險識別->風(fēng)險計量->風(fēng)險監(jiān)測->風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險控制->風(fēng)險識別->風(fēng)險計量->風(fēng)險監(jiān)測

　　18.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取(　　)的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。

　　A.每月參照市場定價

　　B.每日參照市場定價

　　C.每日財務(wù)報表定價

　　D.每月財務(wù)報表定價

　　19.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　20.商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是(　　)。

　　A.失誤樹分析方法

　　B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C.制作風(fēng)險清單

　　D.情景分析法